Cbonds.ru

22 January 2023 14:45

💰📈В декабре активность корпоративных заемщиков существенно возросла

Источник: обзор «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики» от ЦБ РФ

Общий объем рыночных и нерыночных размещений составил 1,3 трлн руб., что является максимумом с декабря 2020 года.

🧮Более половины размещений – 0,9 трлн руб. – были доступны широкому кругу инвесторов. При этом количество новых эмитентов рыночных облигаций выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем – до 65 (в ноябре – 31), что говорит о продолжении восстановления корпоративного долгового рынка.

Основными заемщиками стали компании 🏠строительного (около 200 млрд руб.) и ⚡️электроэнергетического секторов (63 млрд руб.). Российские компании, преимущественно реального сектора, продолжали наращивать привлечение в юанях.

Эмитентами замещающих облигаций, позволяющих восстановить платежи по еврооблигациям в долларах США и евро, были финансовые организации (211 млрд руб. в декабре). В течение 2022 г. общая сумма рыночных размещений составила 2,6 трлн руб. , что сопоставимо с 2,6 трлн руб. в 2021 году. При этом около 300 млрд руб. пришлось на замещающие облигации.

Cbonds.ru

22 January 2023 09:31

#Интересное
😎Амбициозные планы BNP Paribas и Cbonds

2022 год в секторе инвестиционного банкинга был ознаменован в том числе и публикацией плана BNP Paribas стать крупнейшим в Европе инвестиционным банком, что предполагает, в свою очередь, и активное продвижение на американском рынке. Данный план был опубликован в ноябре и стал, пожалуй, наиболее амбициозным шагом со стороны какого-либо европейского банка с момента покупки Barclays в 2008 году Lehman Brothers.

💰Та покупка позволила Barclays войти в шестерку крупнейших корпоративных финансовых компаний на Уолл-стрит. BNP Paribas придерживается более взвешенного подхода и находится на более низкой позиции, тем не менее его амбиции весьма значительны. В соответствии со своей стратегией, BNP Paribas уже ранее начал скупать некоторые подразделения европейских конкурентов, которые реструктурировали и сократили свой инвестиционный бизнес. В эпоху, когда многие европейские банки сокращают расходы, чтобы сосредоточиться на своих сильных сторонах, BNPP полон решимости конкурировать с американскими банками, предлагая полный спектр финансовых услуг.

В рамках детального анализа базы еврооблигаций на сайте Cbonds уже можно заметить определенный прогресс BNP Paribas в качестве организатора еврооблигаций, в особенности это заметно в секторе ESG. Так если по итогам 2021 года в рэнкинге организаторов зеленых еврооблигаций BNP Paribas занимал только🥈второе место с долей рынка 6.06%, то в 2022 году, несмотря на падение общего объема данного сектора, BNP Paribas занял 🥇первое место с долей рынка равной 6.46%, организовав 106 сделок на общую сумму $14.6 млрд.

🧮🔎На данный момент на сайте Cbonds доступны рэнкинги исключительно по зеленым еврооблигациям, однако в 2023 году будут доступны общие рэнкинги по всему сектору ESG как по всему рынку еврооблигаций, так и отдельно для развитых и развивающихся стран. Нововведения также коснутся и ежемесячного Newsletter, предоставляемого группой компаний Cbonds, в частности будут публиковаться рэнкинги организаторов по всему сектору ESG, а также в статистику будут включены Sustainability-linked Eurobonds и Transition Eurobonds.

Cbonds.ru

21 January 2023 09:11

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 16 по 20 января в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

💸«Монитор платежей по корпоративным еврооблигациям» от Газпромбанка от 18 января: «Газпром приступил к процедуре размещения замещающих облигаций взамен бессрочных евробондов в долларах и евро, а также двух долларовых выпусков с погашением в 2028 и 2037 гг. В дополнение к этому Газпром запустил голосование на внесение изменений в условия трех выпусков, выплаты по которым приходятся на март».

💵«Высокодоходные облигации вернули объем. Исследование рынка ВДО по итогам 2022 года» от Иволга Капитал от 16 января: «В 2023 году мы ожидаем более низкий показатель дефолтности, чем прогнозируют рейтинговые агентства, мы не видим потенциала для 20 – 25 дефолтов. Считаем, что при отсутствии макроэкономических шоков, объём дефолтов в 2023 году не превысит показатели прошлого года».

📝 «Еженедельный обзор 16.01.2023» от УК Райффайзен Капитал: «В среднесрочной перспективе интервенции могут снизить зависимость курса рубля от изменений конъюнктуры рынка энергоносителей. На наш взгляд, основным фундаментальным фактором, при прочих равных, будет выступать снижение поддержки со стороны торгового баланса. Так, мы ожидаем средний курс рубля в 2023 г. на уровне 70,6 руб./долл. (после 61,2 руб./долл. в среднем в 2П 2022 г.)».

💰«Итоги недели на рынке облигаций» от Открытие брокер от 16 января: «Привлекательность облигаций для населения по сравнению с вкладами может увеличиться в 2023 году, так как согласно комментариям Минфина, данным «Известия» в конце предыдущего года, введенную в 2022 году отсрочку на уплату НДФЛ с доходов по депозитам продлевать не планируется. Мы не ожидаем, что новость приведет к резкому и массовому переходу населения в облигации, но надеемся на постепенный переток средств между инструментами».

🏦«Долговой рынок. Еженедельный обзор» от Банка Синара от 16 января: «Для участников глобального долгового рынка наиболее интересными станут ожидаемые в среду данные по розничным продажам и ценам производителей в США. Замедление розничных продаж может свидетельствовать об охлаждении экономики США и о том, что ФРС снизит темпы повышения ставки».

Cbonds.ru

20 January 2023 10:30

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 января

🛢Роснефть: «Рейтинг кредитоспособности определяется с учетом очень сильной рыночной позиции, очень сильных оценок бизнес-профиля, географической диверсификации и корпоративного управления, а также низкого отраслевого риска, очень крупного размера бизнеса, высокой рентабельности, низкой долговой нагрузки, сильной ликвидности и средних оценок обслуживания долга и денежного потока. Рейтинг также обусловлен очень высокой оценкой поддержки Компании со стороны государства». (Пресс-релиз АКРА)

🏦МТС-Банк: «Рейтинг обусловлен адекватным бизнес-профилем, а также сильной оценкой достаточности капитала, удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности при низкой оценке риск-профиля. Кроме того, Агентство принимает во внимание возможность получения банком экстраординарной поддержки от материнской организации, что выражается в применении четырех дополнительных ступеней к оценке собственной кредитоспособности». (Пресс-релиз АКРА)

🌾Голдман Групп: «Изменение прогноза на развивающийся обусловлено материальным отклонением фактических результатов от плановых на фоне увеличения масштабов бизнеса и ухудшения экономических условий». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🏙Красноярск: «Изменение прогноза по кредитному рейтингу на позитивный обусловлено ожиданиями агентства по дальнейшему улучшению ряда экономических и финансовых показателей муниципалитета. Кроме того, в последние годы в городе наблюдается тенденция снижения долговой нагрузки и расходов на обслуживание долга». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

20 January 2023 07:45

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,66% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,73% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,96% (🔻1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО28-1-Д ($900 млн), ЗО37-1-Д ($1.25 млрд), ЗО26-1-Д ($1.25 млрд)

Размещения
🛢Газпром Капитал, ЗО26-1-Д ($1.25 млрд)

Оферты
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

19 January 2023 17:10

ДОХОДЪ - канал аналитиков и управляющих активами, известных сервисами «Дивиденды», «Анализ акций», «Анализ облигаций» и созданием факторных биржевых фондов, в том числе, нового BOND ETF.
/channel/dohod

Узнавайте о деталях финансового планирования, отбора акций и облигаций, а также создания инвестиционных стратегий, подходящих под определенные цели. Будьте в курсе ключевых событий, влияющих на распределение активов. Оцениваете нашу интерпретацию рынка в качестве независимого мнения.

Присоединяйтесь к подписчикам @dohod.
Полный гид по каналу поможет найти самые интересные материалы.

#взаимныйпиар

Cbonds.ru

19 January 2023 13:42

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇧🇾Нацбанк Беларуси впервые за долгое время изменил ставку рефинансирования. С понедельника 23 января устанавливается значение ставки равное 11,5%, что на 50 б.п. меньше предыдущего значения, установленного 28 февраля. Снижены были также ставка по кредиту овернайт – до 12,5% годовых и ставка по депозиту овернайт – до 10,5% годовых. Регулятор обуславливает принятое решение устойчивым замедлением инфляции. Динамика потребительских цен положительно сказывается на инфляционных ожиданиях экономических агентов, способствует притоку рублевых средств в банковскую систему.

🇺🇿Курс узбекского сума обновляет девятимесячные минимумы. Во вторник, 17 января, официальный курс сума был установлен на уровне 11 342,14 сумов за $1. Последний раз такие значения были зафиксированы в начале апреля. Однако, 18 января курс укрепился до 11 318,74 сумов за $1 и продолжает укрепление сегодня.

🇦🇿Опубликованы данные по инфляции в Азербайджане за 2022 год. Согласно официальным данным Нацбанка, инфляция составила 13,9%, при этом основной вклад в инфляцию внесли продовольственные товары. Рост цен на них составил 19,5%, Цены на непродовольственные товары и услуги выросли на 8,6% и 10,4% соответственно. Ставка рефинансирования при этом составляет 8,25%.

🇰🇬Кыргызстан на фоне дефицита валюты ограничил вывоз наличных долларов за рубеж. Цель данного решения – обеспечение финансово-экономической безопасности и стабилизация ситуация на валютном рынке. С 16 января при вывозе резидентом более 10 000 долларов и нерезидентом более $5 000 наличными таможенными органами будет взиматься 10% от суммы, превышающей лимит.

Cbonds.ru

19 January 2023 10:24

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 января

🏗Левел Груп: «Рейтинг обусловлен очень высокими оценками рентабельности и обслуживания долга, очень низкой долговой нагрузкой, а также сильными оценками бизнес-профиля, географической диверсификации, корпоративного управления и ликвидности. Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга Компании оказывают очень высокий отраслевой риск (жилищное строительство), а также средняя оценка размера бизнеса». (Пресс-релиз АКРА)

🏢Группа ЛСР (ПАО): «Изменение прогноза по рейтингу на развивающийся связано с неопределенностью в отношении стабилизации прогнозных уровней показателей процентной и долговой нагрузок, которые продемонстрировали ухудшение в отчетном периоде вследствие наращивания заёмных средств темпами выше ожиданий. Рост долга обусловлен внеплановым финансированием приобретения земельных участков, в т.ч. для развития рентного и гостиничного бизнеса». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

19 January 2023 09:11

⚡️В секторе устойчивого развития Московской биржи за 2022 год:

📈+ 5 новых эмитентов облигаций;
📈+ 106 млрд руб. новых выпусков (прирост год к году составил 55% (по итогам 2022-го года – 297 млрд руб., 2021-го года – 191 млрд руб.).

📊Распределение:👇🏻

🔹По типам облигаций: зеленые – 200 млрд руб.; социальные – 57 млрд руб.; нац. проекты – 40 млрд руб.

🔹По типам эмитентов: 114 млрд руб. – банки, СФО, ИА; субфедеральные – 70 млрд руб.; СОПФ и концессии – 62 млрд руб., корпоративные – 51 млрд руб.

По данным Мосбирижи

Cbonds.ru

19 January 2023 07:51

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,68% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,78% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,97% (🔻4 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО28-1-Д ($900 млн), ЗО37-1-Д ($1.25 млрд)

Размещения
💵Лизинг-Трейд, 001P-06 (150 млн)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

18 January 2023 14:13

🏆🔝Банк ДОМ.PФ вошел в ТОП-5 организаторов выпусков облигаций в 2022 году

Банк ДОМ.РФ выступил организатором 28 выпусков облигаций объемом свыше 550 млрд руб., что позволило войти в ТОП-5 в общем рэнкинге организаторов облигаций России по итогам 2022 года. Также Банк занял первое место в рэнкинге организаторов ESG-выпусков и традиционно стал лучшим организатором выпусков секьюритизации в России.

✔️В 2022 году Банк активно участвовал в размещении как классических облигаций, так и облигаций в юанях – нового для российского рынка типа инструментов. Размещения Роснефти, Полюса, Металлоинвеста, Автодора и ГК Самолёт, в которых банк выступал организатором, признаны «сделками года» в своих номинациях по итогам премии Cbonds Awards 2022. Активный рост масштабов деятельности Банка ДОМ.PФ на рынках капитала отмечен наградой профессионального сообщества в номинации «Прорыв года».

💬«Стратегическая задача ДОМ.PФ – привлечение инвестиций с рынков капитала в жилищную сферу для создания комфортного жилья и современной инфраструктуры, а также повышения доступности ипотеки. Банк ДОМ.PФ играет важную роль в этом процессе, выступая организатором всех выпусков облигаций Группы ДОМ.PФ. Сегодня мы также являемся партнером на долговом рынке для крупнейших российских компаний. Это позволяет Банку занимать лидирующие позиции на рынке облигаций», – отметил директор по Рынкам капитала Банка ДОМ.PФ Алексей Пудовкин.

Cbonds.ru

18 January 2023 12:53

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 января:

⛴ Global Ports объявила операционные результаты за IV кв. и весь 2022 год. Объем перевалки контейнеров на морских терминалах компании в прошлом году упал на 37.1% г/г до 992 тыс. TEU, а в IV кв. сократился на 53.6% г/г до 179 тыс. TEU. Объем неконтейнерных навалочных грузов вырос до 3 645 тыс. т против 3 206 тыс. т годом ранее. Обработка тяжелой колесной техники и автомобилей составила 22.7 тыс. в 2022 году (-82.6% г/г). (Атон)

🏦Сбербанк начинает работать на полуострове Крым. Офисы в крупных городах региона будут открыты в первом полугодии 2023 года. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. (ТАСС)

🛒Fix Price сообщила, что вышла на рынок Монголии. Первые два магазина открылись в столице страны – Улан-Баторе по системе франчайзинга. Страна стала восьмой по счету, в которой работают магазины под брендом ритейлера.

💡«Мосэнерго» в 2022 году увеличила выработку электроэнергии на 0,8%, до 62,5 млрд кВт.ч по сравнению с 2021-м. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций составил 85,41 млн Гкал, что на 4,2% ниже аналогичного показателя 2021 года (89,18 млн Гкал). (Прайм)

Cbonds.ru

18 January 2023 12:16

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 29.66 млрд рублей при спросе в 51.47 млрд рублей.

Цена отсечения составила 82.84% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.18% годовых. Средневзвешенная цена – 82.9309% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.16% годовых.

Cbonds.ru

18 January 2023 09:17

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 18 января:

🔹ОФЗ:
• Россия, 26227 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 26234 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 46022 (ОФЗ-АД)
• Россия, 53005 (ОФЗ-н)

Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

🛒📱"Нафтогаз Украины" занялся онлайн-продажей товаров для дома после дефолта по евробондам Нафтогаз Украины, 7.375% 19jul2022, USD (в июле 2022 года). На сайте интернет-магазина для покупки доступны газовые котлы, генераторы, батареи для системы автономного электропитания, кухонные плиты, туристическое снаряжение и прочее.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

17 January 2023 15:50

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (погашение – 23 июля 2031 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) и ОФЗ-ИН 52004 (погашение – 17 марта 2032 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🏢«Мосрегионлифт» ("ruB" – Expert RA) 24 января разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 200 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Компания осуществляет поставку и монтаж лифтового оборудования.

💵«Лизинг-Трейд» ("BB+(RU)" – ACRA) 19 января разместит выпуск облигаций серии 001P-06 на 150 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние 2 года. Купонный период – месяц, ставка 1-60 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. Организатор выступит Иволга Капитал.

Cbonds.ru

22 January 2023 13:04

🎤📆Cbonds Weekly News про IX Российский ипотечный конгресс

9 февраля в Москве состоится IX Российский ипотечный конгресс, и специально для Cbonds Weekly News один из организаторов конгресса, генеральный директор компании «Русипотека» Альберт Ипполитов, рассказал об особенностях предстоящего мероприятия.

💬«Мы привлекли двух интересных спикеров по следующим тематикам: первое, это формирование и продвижение личного бренда. <...> Другая интересная тема, не связанная непосредственно с ипотечным рынком, это привлечение клиентов, партнеров B2B, B2C через социальные сети».

✅Регистрация на конгресс еще открыта.

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

21 January 2023 12:55

🎙Денис Козлов, ИК «Септем Капитал»: про обязательный выпуск замещающих еврооблигаций

В новом выпуске Cbonds Weekly News управляющий директор ИК «Септем Капитал» Денис Козлов прокомментировал поддержку Минфином предложения об обязательном выпуске замещающих облигаций и рассказал о плюсах и минусах этой инициативы.

💬«Если говорить о том, чего больше в этой инициативе: плюсов или минусов, я бы, с точки зрения инвесторов, такую инициативу поддержал, потому что защита инвесторов важна. Если говорить с точки зрения эмитентов, то, конечно, еще не все нюансы отработаны».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

20 January 2023 14:51

#Макроэкономика
📉🎢Мировая экономика в 2023 году покажет третий худший рост за десятилетия – глава МВФ

Мировую экономику в 2023 году ждет рост, однако очень небольшой – это будет третий худший показатель за последние десятилетия, не считая мирового финансового кризиса и пандемии, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на Всемирном экономическом форуме.

🧮По оценке МВФ, рост мировой экономики в 2023 году замедлится примерно до 2,7%.

«Во-первых, 2,7% - если это тот рост, которого мы достигнем, то он далеко не сказочный. Это третий самый низкий показатель роста за последние десятилетия, не считая глобального финансового кризиса и пандемии COVID-19. ... Мы еще не совсем знаем, как инфляция будет снижаться... Что, если хорошие новости о том, что Китай растет быстрее, приведут к росту цен на нефть и газ, что окажет давление на инфляцию?».

Cbonds.ru

20 January 2023 09:41

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 января:

🏭«ТМК» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке решение о выплате дивидендов по результатам 9 мес. 2022 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить их в размере 6,78 руб. на акцию.

📡«Ростелеком» сообщил об улучшении финансовых показателей в 2022 году. Президент компании Михаил Осеевский также анонсировал появление новой стратегической модели к 2025 году. (ТАСС)

🌱«Фосагро» предложила скорректировать параметры экспортной пошлины, снизив цену отсечения для азотных и калийных удобрений. Суть предложения: определить допустимый уровень рентабельности сверх операционных издержек как базового параметра для изъятия сверхдоходов. Экспортная пошлина на удобрения в размере 23,5% действует с 1 января по 31 декабря 2023 года. (Ведомости)

🚂«Трансмашхолдинг» косвенно вошел в капитал «Тверского вагоностроительного завода». Доля акций в косвенном владении теперь составляет 85.7046% от уставного капитала ТВЗ.

Cbonds.ru

19 January 2023 17:31

🎥 Cbonds Weekly News – 83-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы узнали, что выпуск замещающих облигаций в России могут сделать обязательным, уточнили, какой стала компенсация компаниям малого и среднего бизнеса в прошлом году, представили рэнкинг ПВО по внутренним бумагам, размещенным в 2022 году, рассказали, чем IX Российский ипотечный конгресс будет отличаться от предыдущих, а также познакомили с актуальными выпусками облигаций января.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Денис Козлов, управляющий директор, ИК «Септем Капитал»;
• Кирилл Козлов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds;
• Альберт Ипполитов, генеральный директор, «Русипотека».

👉 Запись уже доступна:
- на YouTube
- на Rutube

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

19 January 2023 15:52

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🧮Общий объем ценных бумаг, переведенных в российскую учетную инфраструктуру из иностранной, оценивается в 1,36 трлн руб. в рублевом эквиваленте, почти половина из них принадлежала резидентам. Об этом сообщается в очередном обзоре финансовой стабильности.

🇷🇺Минфин РФ предложит на аукционах ОФЗ-ПД выпуска 26242 на 500 млрд рублей. Погашение выпуска состоится 29 августа 2029 года. Купонный период – полгода, ставка купона – 9% годовых.

🗝Компания «Феррони» ("BB-(RU)" – ACRA) выставила доп. оферту по облигациям серии БО-01 на 14 февраля. Период предъявления – с 31 января до 6 февраля. Количество приобретаемых бумаг – до 50 000 штук. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 руб.). Агентом по приобретению выступит «Банк Акцепт». На данный момент в обращении находятся бумаги на 200 млн руб.

💸США в четверг должны достичь потолка государственного долга и начать применять "экстраординарные меры" во избежание дефолта, который становится возможным в начале лета, следует из предупреждений министерства финансов. Подробнее

Cbonds.ru

19 January 2023 13:18

​​#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Рост активности Минфина России на первичном рынке не оказал значительного влияния на движение доходностей ОФЗ

В среднем по кривой доходности снизились на 16 б.п., при этом на дальнем конце кривой наблюдался незначительный рост. На аукционах ОФЗ за два месяца разместили ценных бумаг на 2,9 трлн руб., из них 80,6% пришлось на ОФЗ-ПК.

📈Наибольшим спросом на аукционах пользовались ценные бумаги с плавающим купоном, на них пришлось 80,6% объема размещения. В целом за год объем ОФЗ-ПК в обращении вырос на 2,037 трлн руб. и составил 38,2% от всего объема рынка ОФЗ (на начало года – 30,4%).

С учетом относительно низкого объема государственного долга, а также возможности Минфина России размещать ОФЗ с незначительными премиями к вторичному рынку процентный риск для ведомства остается управляемым.

Источник: обзор рисков финансовых рынков от ЦБ РФ

Cbonds.ru

19 January 2023 09:37

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 января:

🥃«Белуга групп» – последний день для получения дивидендов. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за III кв. 2023 года в размере 75 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность: 2,6%. Дата закрытия реестра – 23 января. (БКС Экспресс)

🏦Сбербанк вновь признан в 2022 году самым сильным финансовым брендом в мире и самым дорогим брендом России по версии ежегодного рейтинга Brand Finance Global 500. Сбер также вошел в число 200 самых дорогих брендов планеты, заняв 163-е место. (ТАСС)

💎💰Совкомбанк и алмазодобывающая компания «АЛРОСА» заключили соглашение об организации продажи инвестиционных бриллиантов частным лицам. Клиент банка может подобрать индивидуальный бриллиант массой от 2 карат. Для «бриллиантовых корзин» предусмотрена опция обратного выкупа, обратная реализация редких бриллиантов также возможна.

Cbonds.ru

19 January 2023 08:58

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 19 января:

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Ощадбанк, 5.6099% 19jan2024, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным и корпоративным евробондам России, суверенным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

🇷🇺Минфин РФ вчера разместил 3 выпуска гособлигаций: аукционы прошли без сюрпризов – ОФЗ-ПД 26239 и ОФЗ-ПД 26238 разместились в умеренных объемах с премией ко вторичному рынку. Премия Минфина РФ к средневзвешенной цене ОФЗ-ПД 26238 на 17.01.23 г. составила 8 б.п.; к средневзвешенной цене ОФЗ-ПД 26239 – 10 б.п.; к средневзвешенной цене ОФЗ-ИН 52004 – 13 б.п. (обзор РСХБ)

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

18 January 2023 15:35

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 36.327 млрд рублей при спросе в 106.927 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93.75% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.32% годовых. Средневзвешенная цена – 93.8023% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.32% годовых.

Cbonds.ru

18 January 2023 13:41

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 40.975 млрд рублей при спросе в 70.218 млрд рублей.

Цена отсечения составила 74.7907% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.41% годовых. Средневзвешенная цена – 74.898% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.4% годовых.

Cbonds.ru

18 January 2023 12:27

#Макроэкономика
🏛✔️Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам

Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены:👇🏻

▪️Дирхам ОАЭ
▪️Таиландский бат
▪️Вьетнамский донг
▪️Сербский динар
▪️Новозеландский доллар
▪️Грузинский лари
▪️Индонезийская рупия
▪️Египетский фунт
▪️Катарский риал

Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года.

Cbonds.ru

18 January 2023 11:03

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 января

⚡️Тепловые электрические станции: «Рейтинг приравнен к рейтингу материнской компании - Узбекистана (BB-/Стабильный) в соответствии с рейтинговыми критериями агентства, что отражает ее тесные связи с государством. Самостоятельный кредитный профиль компании оценивается на уровне "b-", что отражает непрозрачную нормативно-правовую базу и краткосрочные тарифы, ведущие к слабой видимости доходов. Агентство также учитывает высокий риск контрагентов и слабую собираемость денежных средств, высокий леверидж и значительное несоответствие между выручкой и долгом в иностранной валюте». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

🏢Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа: «Присвоенный рейтинг сдерживаются высокой зависимостью от частного акционерного банка Трастбанк (B/Стабильный), в котором биржа размещает практически все свои ликвидные активы (обычно составляющие более 98% всех активов). Следовательно, по мнению агентства, что потенциальный дефолт Трастбанка приведет к банкротству и вероятному дефолту биржи. Агентство рассматривает банк, который имеет прямую и косвенную 37%-ную долю в бирже, в качестве связанной стороны». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

18 January 2023 07:53

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,64% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,78% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,01% (🔻9 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26239 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 52004 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд), ЗО28-1-Д ($900 млн)

Размещения
🛢Газпром Капитал, ЗО37-1-Д ($1.25 млрд)

Оферты
🚚ГТЛК, 001P-07 (10 млрд)
🅰️Альфа-Банк, БО-18 (5 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

17 January 2023 14:27

🏛🇨🇳Банк России запускает инструмент «валютный своп» по предоставлению юаней

Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Банк России с 19 января 2023 года запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней – сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день.

В условиях активного расширения прямых расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями объемы операций в сегменте «валютный своп» по паре «юань — рубль» и их значимость для функционирования других сегментов финансового рынка существенно возрастают. Новый инструмент призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов.

🧮Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит.

🔎Сделки будут заключаться на организованных торгах Московской Биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням. При расчете своп-разницы в качестве процентной ставки по юаням будет применяться ставка O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенная на 2,5 п.п., процентной ставки по рублям – ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 1 п.п.