🚀moex_derivatives/vdwqdBLQZNI">Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Читать полностью…

💍 Опционы на золото набирают популярность

Стоимость золота потеряла почти 200 долларов с рекордного значения конца октября. Участвовать в движении котировок можно не только с помощью фьючерсов, но и с помощью опционов, где ниже финансовый порог входа.

Напоминаем, что на срочном рынке есть как маржируемые, так и премиальные опционы на золото.

📊 Активность в инструментах:

🟧 Оборот торгов вырос в 10 раз за год и превысил 50 млрд
🟧 Спред значительно снизился за счет маркет-мейкеров
🟧 Открытые позиции (на 11.11) — более 43 млрд руб.

Торгуете опционами на золото? Пишите в комментариях 👇

#Опционы
@moex_derivatives

Читать полностью…

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:23:59 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

32🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥74

🟢 Лидеры роста 🟢

IPO-12.24 +2.3% 668
NICKEL-12.24 +1.08% 15940
SUGAR-11.24 +1.05% 55780
SOFL-12.24 +1.05% 1349
COCOA-12.24 +0.93% 761
SILV-12.24 +0.93% 31.48
TATP-12.24 +0.69% 6117
SNGP-12.24 +0.67% 57153
GLDRUBF +0.61% 8229.9
CNYRUBF +0.58% 13.583

🔴 Лидеры падения 🔴

RTKM-12.24 -2.95% 6585
NG-11.24 -2.62% 2.902
NIKK-12.24 -2.16% 39639
MAGN-12.24 -1.82% 38266
TCSI-12.24 -1.47% 25330
R2000-12.24 -1.42% 236.4
IRAO-12.24 -1.39% 39841
NLMK-12.24 -1.34% 13438
FNI-12.24 -1.27% 9416
FESH-12.24 -1.27% 4989

Читать полностью…

🕯 Фандинг в вечных фьючерсах

Вечные фьючерсы отличаются от других срочных контрактов отсутствием регулярной экспирации.

Чтобы цены этих инструментов сходились к ценам базовых активов, существует специальный механизм — фандинг.

📌 Как работает фандинг?

Фандинг ежедневно рассчитывается Биржей на основании разницы между ценами вечных фьючерсов и базовых активов.

Он может быть положительным, отрицательным или равным нулю в зависимости от средней разницы цен.

🔁 В конце торгового дня (в 18:50) фандинг будет списан с одной из сторон контракта и начислен другой:

🔵если фандинг положительный, то покупатели его платят, продавцы получают
🔵если фандинг отрицательный, то продавцы его платят, покупатели получают

📌 Как понять, сколько я заплачу или получу?

Фандинг учитывается в составе вариационной маржи, но его несложно рассчитать отдельно:

1️⃣ Определите свою открытую позицию на конец торгового дня (18:50)

Если у вас был 1 проданный контракт, потом вы купили в течение дня 2 контракта и продали 3, то итоговая позиция = 2 проданных контракта

2️⃣ Определите размер фандинга по итогам дня

Это можно сделать на графиках индикативного фандинга на сайте (указан без учета лота).

Фандинг по CNYRUBF, GLDRUBF определяется в 18:50, по IMOEXF, SBERF, GAZPF - 18:40, по USDRUBF, EURRUBF - в 18:00

3️⃣ Определите лот контракта

Для вечных на валюты лот = 1000, для вечного на индекс лот = 10, для вечных на акции лот = 100, для вечного на золото лот = 1.

4️⃣ Рассчитайте суммарный фандинг по формуле = итоговая позиция * фандинг * лот

Пример: на 2 проданных контракта CNYRUBF 11.11.2024 было начислено 2 * 0.00408 руб. * 1000 = 8.16 руб. суммарного фандинга

❗️Если ваша позиция равна 0 на 18:50, то фандинг не будет списываться или начисляться

Где смотреть фандинг и ссылки на другие материалов по вечным фьючерсам — в нашем посте

Ставьте 🔥, если было полезно

#Фьючерсы #Обучение

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/6UIgJHDpeRH">Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Читать полностью…

📊 ТОП-10 контрактов среди физических и юридических лиц

Подводим итоги октября ежемесячной рубрикой «Топ-10 базовых активов по объему торгов физлиц и юрлиц».

Итоги октября:
➡️NG стал ТОП-1 контрактом среди физлиц в октябре
➡️CNY держится выше Si уже второй месяц подряд среди юрлиц
➡️BR укрепляет свои позиции как среди физлиц, так и среди юрлиц
➡️Физлица торгуют в разы меньшими объемами вечных фьючерсов. CNYRUBF у физлиц на 9 месте, у юрлиц на 5, а USDRUBF в топ-10 только у юрлиц — на 9 месте.

Как вы думаете, какой ТОП-10 будет в ноябре? Пишите свои предположения в комментариях

Ставьте ❤️, если понравилась #Cтатистика

@moex_derivatives

Читать полностью…

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:42:35 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

82🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥24

🟢 Лидеры роста 🟢

AFKS-12.24 +5.82% 14685
KMAZ-12.24 +4.59% 1230
AFLT-12.24 +4.32% 6284
VKCO-12.24 +4.28% 3288
RVI-11.24 +4.24% 31.95
WUSH-12.24 +4.11% 1749
MVID-12.24 +4.07% 1022
BSPB-12.24 +3.85% 3639
LEAS-12.24 +3.82% 598
TATN-12.24 +3.7% 61617

🔴 Лидеры падения 🔴

AMD-12.24 -1.6% 24.601
PLZL-12.24 -1.32% 137634
NICKEL-12.24 -1.23% 16105
AUDU-12.24 -0.93% 0.6584
ZINC-12.24 -0.91% 2945
EM-12.24 -0.91% 44.4
GLDRUBF -0.86% 8412.1
PLD-12.24 -0.85% 1027.27
GL-12.24 -0.81% 8580
RASP-12.24 -0.8% 2866

Читать полностью…

📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 19

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">ссылке.

👉 Что изменилось за неделю?

🟧По NG-12.24 05.11 сработал сигнал на открытие длинной позиции:
🔵дельта объема к предыдущему дню 3,81
🔵дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,1
🔵дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 1,02

🟧По NG-12.24 06.11 сработал сигнал на закрытие длинной позиции:
🔵дельта объема к предыдущему дню 1,23
🔵дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,06
🔵дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,998
🔵финансовый результат по сделке -785,79 руб

🟧По GOLD-12.24 06.11 сработал сигнал на открытие короткой позиции:
🔵дельта объема к предыдущему дню 3,53
🔵дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,02
🔵дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,975

🟧По остальным инструментам сигналов не было. Максимум дельты обьема к предыдущему дню:
🔵по SILV-12.24 - 2,67(06.11)
🔵по BR-12.24 - 2,29(06.11)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

❗️Важное нововведение
Мы запустили чат-бота, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите понаблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/y71QSsnnc6V">Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Читать полностью…

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:32:24 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

79🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥25

🟢 Лидеры роста 🟢

FESH-12.24 +4.08% 4816
CBOM-12.24 +3.84% 6730
TCSI-12.24 +2.94% 24821
MVID-12.24 +2.73% 979
LEAS-12.24 +2.48% 578
NOTK-12.24 +2.41% 94629
AFKS-12.24 +2.16% 13644
MOEX-12.24 +2.14% 20735
POSI-12.24 +2.14% 2289
RTKM-12.24 +2.1% 6712

🔴 Лидеры падения 🔴

ALIBABA-12.24 -2.99% 97.71
RVI-11.24 -2.76% 31.65
BAIDU-12.24 -2.2% 92.63
PLD-12.24 -2.15% 1052.9
HANG-12.24 -2.14% 21274
SMLT-12.24 -2.12% 1247
PLZL-12.24 -1.29% 140243
SILV-12.24 -0.8% 32.17
COPPER-12.24 -0.68% 9535
UCHF-12.24 -0.57% 0.869

Читать полностью…

🔍#срочный_термин

Сегодня в рубрике — явление на рынке, которое сигнализирует о возможных изменениях тренда. Оно возникает, когда цена актива и показания индикатора расходятся — один идет вверх, а другой вниз. Многие трейдеры внимательно следят за этим сигналом, ведь он может подсказать подходящий момент для сделки.

Правильный ответ: дивергенция

❤️ - если знали
🔥 - если узнали что-то новое

@moex_derivatives

Читать полностью…

⚡️Старт торгов на Фондовом рынке откладывается, Срочный рынок работает в штатном режиме

Читать полностью…

📊 Топ-10 фьючерсов на акции в октябре

В октябре самыми популярными* фьючерсами на акции стали:

🛑SBRF-12.24 - 14,75%
🛑GAZR-12.24 - 11,17%
🛑SGZH-12.24 - 6,61%
🛑VTBR-12.24 - 4,64%
🛑LKOH-12.24 - 4,16%
🛑YDEX-12.24 - 3,43%
🛑MGNT-12.24 - 3,09%
🛑GMKN-12.24 - 2,90%
🛑SMLT-12.24 - 2,54%
🛑MTLR-12.24 - 2,38%

*По доле в объеме торгов фьючерсами на акции

👉 Что поменялось по сравнению с сентябрем
- выросла доля VTBR-12.24 с 3,32% до 4,64%
- уменьшилась доля MTLR-12.24 с 3,09% до 2,54%

👍, если торгуете фьючерсами на акции

#Фьючерсы
@moex_derivatives

Читать полностью…

Срочный рынок: разбираемся вместе со Сбером

Задайте свой вопрос экспертам, самые интересные из них мы разберем в специальном видеоподкасте.

🔥 — ставьте, если интересно узнать подробнее.

Читать полностью…

🇺🇸 Выборы в США: за какими фьючерсами следить

Сегодня в США стартовали выборы президента, в связи с чем на рынках наблюдается повышенная торговая активность. Самыми чувствительными к итогам голосования станут контракты, отражающие движение акций американских компаний.

💡На срочном рынке представлено несколько инструментов в этой категории:

⭐️SPYF — фьючерс на инвестиционные паи SPY ETF Trust
⭐️NASD — фьючерс на инвестиционные паи Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1
⭐️R2000 — фьючерс на акции инвестиционного фонда iShares Russell 2000 ETF
⭐️DJ30 — фьючерс на инвестиционные паи DJ Industrial Average ETF Trust

👉 Чем интересны контракты:

🛑отсутствует риск владения базовым активом
🛑расчеты в рублях
🛑ликвидность поддерживают 2 маркет-мейкера

📊 В октябре совокупный среднедневной объем торгов фьючерсами на американские ETF составил 4 млрд руб., более 17 тыс. клиентов заключали сделки

🔗 Подробнее о контрактах — на странице

🔥, если торгуете контрактами в преддверии результатов выборов

#Фьючерсы
@moex_derivatives

Читать полностью…

📉 Палладий «растерял» предыдущий рост

С начала августа по конец октября 2024 года котировки фьючерса на палладий PLD выросли с ~888 $/тр.унцию до ~1 254 $/тр.унцию (+43%). Стремительный рост сменился падением: за 2 прошедшие недели котировка фьючерса снизилась на 20,5% и на данный момент торгуется на уровне ~950 $/тр.унцию.

Фьючерс PLD дает уникальную возможность участвовать в движении котировок палладия на Срочном рынке Московской биржи.

👉 Чем интересен контракт:

🟧 Значительная волатильность среди контрактов на металлы
🟧 Плечо ~6x
🟧 Среднедневной объем торгов в ноябре 2024 — более 620 млн руб.
🟧 Ликвидность поддерживает маркет-мейкер

Дойдет ли котировка до уровня поддержки в ~890 $/тр.унцию?

🔥 - да
❤️ - нет

#Фьючерсы
@moex_derivatives

Читать полностью…

👆  Ралли российского рынка продолжается

Российский рынок начал неделю с уверенного роста. Индекс Мосбиржи с начала ноября прибавил 9% и приближается к 2800 пунктов. Почти все голубые фишки в зеленой зоне.

🟧 Как заработать на этом движении с помощью фьючерсов на акции? Один из способов — открыть направленную позицию, расчитанной на рост цен акций (покупка).

В связи с тем, что при заключении фьючерсного контракта необходимо внести только часть стоимости базового актива (15-20%), для работы на срочном рынке требуется меньше средств, чем на рынке акций

🟧Как меняется топ-10 в ноябре (данные за неполный месяц)

В ноябре мы видим увеличение доли в объеме торгов:
🔘SMLT-12.24 - 6,54% против 2,54% в октябре
🔘AFLT-12.24 - 2,86% против 1,97% в октябре

Снижение доли наблюдаем в:
🔘LKOH-12.24 - 2,85% против 4,16% в октябре
🔘MGNT-12.24 - 1,98% против 3,09% в октябре

По остальным контрактам из топ 10 без изменений:
🔘SBRF-12.24 - 15,42%
🔘GAZR-12.24 - 9,10%
🔘SGZH-12.24 - 4,45%
🔘VTBR-12.24 - 4,39%
🔘YDEX-12.24 - 3,33%
🔘GMKN-12.24 - 3,16%

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 - если торгуете фьючерсами на акции

#Фьючерсы
@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/FuAx7Z2vx_Q">Статистика Срочного рынкаmoex_derivatives/6UIgJHDpeRH"> и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Читать полностью…

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:20:50 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

20🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥88

🟢 Лидеры роста 🟢

STOX-12.24 +2.88% 4925.2
NICKEL-12.24 +1.34% 16205
FNI-12.24 +1.25% 9561
COCOA-12.24 +1.17% 715.2
TRY-12.24 +1.13% 2.679
IPO-12.24 +1.01% 650.5
LEAS-12.24 +0.84% 597
SOFL-12.24 +0.83% 1330
SUGAR-11.24 +0.74% 55710
UJPY-12.24 +0.72% 152.49

🔴 Лидеры падения 🔴

SGZH-12.24 -4.38% 1617
ALIBABA-12.24 -2.53% 94
VKCO-12.24 -2.41% 3234
SMLT-12.24 -2.38% 1311
AFKS-12.24 -2.16% 14515
POSI-12.24 -2.14% 2199
HANG-12.24 -2.06% 20348
TATP-12.24 -2.03% 5998
RTKM-12.24 -1.77% 6843
MVID-12.24 -1.64% 1022

Читать полностью…

🏛 RGBI vs Инфляция: почему растет индекс гособлигаций

Индекс государственных облигаций RGBI продолжает восстанавливаться, обновив трехнедельный максимум и достигнув уровня 100,35 пункта.

За прошлую неделю он вырос почти на 2,8%. Ослабление инфляционного давления способствует позитивным настроениям среди инвесторов, снижая риски более резкого повышения ключевой ставки на заседании в декабре.

Последний раз более значительный недельный рост был зафиксирован в мае 2022 года

Фьючерс RGBI позволяет участвовать в движении индекса гособлигаций с небольшим капиталом (ГО ~1000 руб.)

📊 Интерес ко фьючерсу растет:

🔘Среднедневной объем торгов в ноябре — 230 млн руб.
🔘Количество активных клиентов за ноябрь уже более 1,7 тысяч клиентов
🔘Открытые позиции превысили 2,5 млрд руб.

🔗 Подробнее про контракт мы писали здесь.

А вы используете фьючерс RGBI в своих стратегиях?

❤️ - да
🔥 - нет

#Фьючерсы
@moex_derivatives

Читать полностью…

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

Читать полностью…

📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑Выборы в США: за какими фьючерсами следить
🛑Топ-10 фьючерсов на акции в октябре
🛑Срочный рынок: разбираемся вместе со Сбером (опрос)
🛑Подборка материалов по вечным фьючерсам
🛑Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 19

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

Читать полностью…

Сегодня пятница, и с вами мистический #funforts🔮

Предлагаем вам немного погадать. Для того, чтобы получить свое предсказание, запустите шар и сделайте скриншот в любой момент💫

Делитесь своими предсказаниями в комментариях!

Читать полностью…

✏️ Материалы по вечным фьючерсам

На нашем сайте много полезных материалов и данных по вечным фьючерсам. Сохраняйте, чтобы не потерять! 📎

➡️ Почитать о контрактах и узнать текущий фандинг (особенности, параметры, что такое фандинг и дивидендная поправка):

✅ Вечные фьючерсы на валюты
✅ Вечные фьючерсы на золото
✅ Вечные фьючерсы на индекс
✅ Вечные фьючерсы на акции

➡️ Посмотреть итоги торгов и историю фандинга (расчетные цены, фандинг, объем и открытые позиции)

✅ USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF
✅ GLDRUBF
✅ IMOEXF
✅ SBERF, GAZPF

➡️ Посмотреть текущие котировки и параметры (размер ГО, комиссии, последняя расчетная цена)

✅ USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF
✅ GLDRUBF
✅ IMOEXF
✅ SBERF, GAZPF

Ставьте 🔥, если было полезно

#Фьючерсы #Обучение
@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/qmVzP1APUXm">Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Читать полностью…

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:22:44 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

48🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥52

🟢 Лидеры роста 🟢

SPBE-12.24 +12.72% 1320
KMAZ-12.24 +2.71% 1173
FESH-12.24 +2.2% 4699
ALUM-12.24 +2.09% 2614
HANG-12.24 +2.0% 21471
NICKEL-12.24 +1.92% 16165
R2000-12.24 +1.7% 239
ZINC-12.24 +1.59% 3011
SUGAR-11.24 +1.52% 56750
SFIN-12.24 +1.51% 1497.2

🔴 Лидеры падения 🔴

SMLT-12.24 -4.4% 1324
FLOT-12.24 -2.42% 9472
POSI-12.24 -2.35% 2241
AFLT-12.24 -1.58% 5793
RVI-11.24 -1.38% 32.1
PIKK-12.24 -1.32% 4920
VKCO-12.24 -1.32% 2982
PLD-12.24 -1.26% 1066.2
NIKK-12.24 -1.24% 40153
COCOA-12.24 -1.06% 690.5

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/5OxRkCrIDAL">Статистика Срочного рынкаmoex_derivatives/PEfH6GymPr9"> и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Читать полностью…

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:18:56 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

79🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥22

🟢 Лидеры роста 🟢

SFIN-12.24 +10.03% 1400
MVID-12.24 +8.05% 1020
SPBE-12.24 +7.89% 1203
AFKS-12.24 +5.18% 13263
R2000-12.24 +4.99% 235.5
SMLT-12.24 +4.67% 1479
GAZPF +4.36% 134.4
CBOM-12.24 +4.27% 6565
GAZR-12.24 +4.16% 13754
FLOT-12.24 +4.13% 9765

🔴 Лидеры падения 🔴

ALIBABA-12.24 -2.88% 97.98
SILV-12.24 -2.83% 32.6
NG-11.24 -2.72% 2.681
PLD-12.24 -2.62% 1099.45
COPPER-12.24 -2.54% 9450
HANG-12.24 -2.0% 20941
NICKEL-12.24 -1.92% 15850
BR-12.24 -1.82% 74.57
EURRUBF -1.78% 104.91
Eu-12.24 -1.7% 104102

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/t_yAwoUUNqJ">Статистика Срочного рынкаmoex_derivatives/PEfH6GymPr9"> и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Читать полностью…

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

Читать полностью…