🏦 В ожидании решения по ключевой ставке

Уже завтра состоится заседание Банка России по ключевой ставке. В базовом прогнозе рынок ожидает очередное повышение.

💼 Как отразить в портфеле изменение ставки?

Индекс государственных облигаций RGBI служит индикатором ожиданий рынка по стоимости гособлигаций, на которую влияет ставка ЦБ.

Фьючерс RGBI позволяет участвовать в движении индекса гособлигаций с небольшим капиталом (ГО ~1000 руб.)

📊 Интерес ко фьючерсу растет:

🔘 Среднедневной объем торгов в октябре — 154 млн руб., что на 20% больше, чем в сентябре (128 млн руб.)
🔘 Количество активных клиентов за октябрь — более 2300 физических и юридических лиц
🔘 Открытые позиции превысили 2 млрд руб.

🔗 Подробнее про контракт мы писали здесь.

А вы используете фьючерс RGBI в своих стратегиях?

❤️ - да
🔥 - нет

@moex_derivatives

Читать полностью…

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:20:38 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

18🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥87

🟢 Лидеры роста 🟢

SPBE-12.24 +4.68% 1162
ZINC-12.24 +4.52% 3297.5
PLD-12.24 +3.69% 1145.89
NG-10.24 +3.17% 2.412
SILV-12.24 +1.21% 34.99
ALUM-12.24 +1.19% 2687.5
PLT-12.24 +1.05% 1067.8
BR-11.24 +0.93% 75.98
COPPER-12.24 +0.82% 9553
RVI-11.24 +0.79% 31.7

🔴 Лидеры падения 🔴

SGZH-12.24 -4.87% 1505
ISKJ-12.24 -2.83% 894
FESH-12.24 -2.6% 4564
AFKS-12.24 -2.16% 14608
CBOM-12.24 -2.14% 6214
WUSH-12.24 -2.04% 1634
RNFT-12.24 -1.99% 1625
SMLT-12.24 -1.92% 1790
VKCO-12.24 -1.91% 3394
KMAZ-12.24 -1.83% 1237

Читать полностью…

📊 Позиционирование физлиц во фьючерсах на акции

Анализируем данные по открытым позициям физических лиц на сайте Московской биржи по данным на 21.10

👍, если полезно

@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/owFevLorJna">Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Читать полностью…

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:21:58 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

46🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥54

🟢 Лидеры роста 🟢

PLD-12.24 +1.9% 1119.39
SOFL-12.24 +1.42% 1355
SILV-12.24 +1.34% 34.88
PLZL-12.24 +1.32% 146188
POSI-12.24 +1.09% 2678
SUGR-3.25 +0.92% 46
IPO-12.24 +0.72% 702.5
PLT-12.24 +0.68% 1048.5
NG-10.24 +0.64% 2.354
SUGAR-11.24 +0.62% 57970

🔴 Лидеры падения 🔴

ZINC-12.24 -3.73% 2965
WUSH-12.24 -2.16% 1674
BANE-12.24 -1.37% 2448
FESH-12.24 -1.25% 4809
HKD-12.24 -1.06% 12.131
BAIDU-12.24 -0.94% 91.49
KMAZ-12.24 -0.94% 1267
RUAL-12.24 -0.82% 3494
NIKK-12.24 -0.7% 39623
MTSI-12.24 -0.66% 21172

Читать полностью…

⚡ Мерч за идею по развитию Срочного рынка

За последний месяц аудитория канала MOEX Derivatives сильно подросла. Мы стремимся быть полезными для наших подписчиков, поэтому хотим услышать вас и ваши идеи, чтобы стать ещё лучше 🌟

💡 Объявляем конкурс идей
Для участия в конкурсе необходимо предложить в комментариях под этим постом идею по развитию канала MOEX Derivatives или Срочного рынка в целом.

Чтобы вам было легче придумывать идеи, мы подготовили список возможных направлений хода мысли:

🟧Новые форматы контента (новые рубрики, эфиры с экспертами, аудиоподкасты, обзоры и др.)

🟧Темы для материалов/постов/вебинаров/подкастов (о каких инструментах и стратегиях стоит рассказать подробнее)

🟧Развитие сервисов и аналитики Срочного рынка (новые продукты и аналитические инструменты)

🎁 Авторы лучших идей будут награждены призами. Всех, кто предложит качественные идеи по улучшению нашего канала или развитию инструментов Срочного рынка, мы наградим брендированным мерчем.

🔥 Количество победителей неограниченно — будем исходить исключительно от количества достойных идей. Чем лучше идея, тем круче мерч.

🏦 Что можно выиграть: брендированные «вечный» карандаш, футболку, худи, дождевик или шоппер

🗓 Идеи принимаются до конца недели. В среду 30 октября объявим победителей.

Всем удачи!

P.S. Идеи в формате «запустите фьючерс на X» не принимаются — необходимо раскрыть и кратко обосновать ваше предложение.

P.P.S. При обсуждении победителей мы будем ориентироваться в том числе на общественную поддержку предлагаемых инициати — читайте и оценивайте идеи всех участников в комментариях.

#Конкурс
@moex_derivatives

Читать полностью…

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:21:26 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

67🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥32

🟢 Лидеры роста 🟢

SILV-12.24 +3.99% 34.68
SOFL-12.24 +2.64% 1323
KMAZ-12.24 +2.51% 1266
LEAS-12.24 +2.05% 697
ALUM-12.24 +1.9% 2630
SUGAR-11.24 +1.87% 58930
PLZL-12.24 +1.82% 142554
ALRS-12.24 +1.66% 5443
ISKJ-12.24 +1.47% 968
POSI-12.24 +1.29% 2663

🔴 Лидеры падения 🔴

BAIDU-12.24 -1.6% 93.71
EM-12.24 -1.58% 45.55
ALIBABA-12.24 -1.55% 101.38
COCOA-12.24 -0.91% 709.5
RNFT-12.24 -0.89% 1677
HANG-12.24 -0.86% 21042
NLMK-12.24 -0.63% 13414
NICKEL-12.24 -0.62% 16705
FLOT-12.24 -0.62% 10338
BSPB-12.24 -0.61% 3742

Читать полностью…

📚Подборка книг по биржевой торговле для новичков. Часть 1

Биржевая торговля — это увлекательный, но сложный процесс, требующий глубоких знаний и стратегии. Для того чтобы успешно начать свой путь в мире трейдинга, важно освоить основные инструменты и методы анализа. В этом могут помочь книги, в которых опытные инвесторы и трейдеры делятся своими стратегиями и практическими советами для работы на рынке.

📝 Подробнее о книгах — в нашей подборке

#Подборка #Обучение
@moex_derivatives

Читать полностью…

👋 Наконец-то пятница, а вместе с ней и #funforts!

Сегодня загадали 3 фьючерса с помощью картинок

💬 Пишите ваши ответы в комментарии!

Читать полностью…

🎉 Результаты розыгрыша:

Победители:
1. Phil (@philmorozov10)
2. Александр (@sasha_rsd)
3. Olesya
4. Виктория (@vche28)
5. Марина
6. Артем (@eqq26)
7. Женя (@barboskin24)
8. mitЯ (@dieMItR)
9. Евгений
10. Narina (@narinafz)

Проверить результаты

❗️Со всеми победителями мы свяжемся в течение 2-х рабочих дней
Отправка худи будет осуществляться Почтой России

#Конкурс
@moex_derivatives

Читать полностью…

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:20:31 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

26🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥74

🟢 Лидеры роста 🟢

BAIDU-12.24 +3.83% 96.24
HANG-12.24 +3.7% 21206
ALIBABA-12.24 +3.14% 103.75
PLD-12.24 +1.08% 1096.34
WHEAT-10.24 +1.01% 18080
BR-11.24 +0.78% 74.88
SILV-12.24 +0.77% 32.76
SUGAR-11.24 +0.65% 58430
GLDRUBF +0.47% 8333.9
GOLD-12.24 +0.47% 2763.5

🔴 Лидеры падения 🔴

WUSH-12.24 -2.95% 1812
SOFL-12.24 -2.51% 1280
LEAS-12.24 -2.15% 684
ISKJ-12.24 -2.06% 950
SGZH-12.24 -1.93% 1579
MVID-12.24 -1.42% 1110
SIBN-12.24 -1.32% 6561
VKCO-12.24 -1.24% 3514
SNGR-12.24 -1.18% 26357
RASP-12.24 -1.17% 2693

Читать полностью…

🔍#срочный_термин

В этот раз загадали участника рынка, который готов покупать или продавать активы на постоянной основе. Его главная задача — создание спроса и предложения.

Подсказка: ответ есть в нашем наборе стикеров😉

Правильный ответ: маркетмейкер

❤️ - если знали
🔥 - если узнали что-то новое

@moex_derivatives

Читать полностью…

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:30:18 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

67🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥32

🟢 Лидеры роста 🟢

RUAL-12.24 +1.86% 3568
SUGAR-11.24 +1.7% 58500
RVI-10.24 +1.35% 29.95
TATP-12.24 +0.99% 6211
GAZPF +0.97% 137.02
FEES-12.24 +0.89% 8633
SNGP-12.24 +0.89% 58917
MOEX-12.24 +0.86% 21684
LEAS-12.24 +0.86% 705
GL-12.24 +0.85% 8526.1

🔴 Лидеры падения 🔴

BAIDU-12.24 -2.83% 94.23
ALIBABA-12.24 -2.32% 102
NG-10.24 -1.9% 2.38
HANG-12.24 -1.89% 20478
SUGR-3.25 -1.64% 46.09
HKD-12.24 -1.64% 12.201
ALUM-12.24 -1.56% 2532
WUSH-12.24 -1.24% 1911
SOFL-12.24 -1.12% 1323
IPO-12.24 -1.05% 705

Читать полностью…

🕯 Контанго и бэквордация на срочном рынке
 
Фьючерсные контракты во многом повторяют движение стоимости базового актива. Но полного совпадения между ними нет, фьючерс отклоняется от цены актива в большую или меньшую сторону.

👉 Контанго — ситуация, при которой контракт торгуется дороже базового актива или цена дальнего контракта выше цены ближнего контракта
 
👉 Бэквордация — ситуация, при которой контракт торгуется ниже базового актива или дальний фьючерс дешевле ближнего контракта

Трейдеры используют контанго и бэквордацию для арбитража (между ближним и дальним контрактом; между фьючерсом и акцией)

Для арбитража нужно:
🔘понимать планируется ли выплата дивидендов
🔘понимать планируется ли повышение ключевой ставки
🔘рассчитать теоретическую стоимость фьючерса

Арбитраж возникает если расхождение в цене фьючерсов с разными датами поставки существенно отклоняется от теоретической стоимости фьючерса

🌟При этом важно обратить внимание, что если с момента заключения контракта до момента экспирации базовый актив предполагает выплату дохода владельцу, то цена фьючерса будет корректироваться на размер дивидендов (вычитаться из цены фьючерса)

❌ Если принимается решение об отмене дивидендов, то фьючерс на акцию вырастет на размер дивидендов и переходит из состояния бэквордации в контанго

#Обучение
@moex_derivatives

Читать полностью…

moex_derivatives/55075512NjQ">🚀Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Читать полностью…

🥇 Золото всё дорожает

Золото продолжает бить ценовые рекорды и уже торгуется около 8450 руб./грамм. С конца июня 2022 стоимость золота в рублях выросла в ~2.8 раза, а с начала года - на 44%.

Фьючерсы GL и GLDRUBF позволяют участвовать в движениях цены золота с небольшим капиталом.

🏆 В октябре вечный фьючерс на золото вошел в топ-20 контрактов по объему торгов!

Чем интересны контракты:
🟡 Небольшой размер ГО: (~850 руб. для GLDRUBF и ~970 руб. для GL)
🟡 Встроенное плечо ~10х
🟡 Ликвидность поддерживает маркет-мейкер

📊 Среднедневной объем торгов GLDRUBF превысил 1.5 млрд руб., GL — 380 млн руб. Более 10 000 клиентов торговали фьючерсами в октябре.

Как думаете, дойдет ли цена золота до 8 500 руб. за грамм?

🔥 - да
❤️ - нет, будет разворот

#Фьючерсы
@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/AjElv8EWQJJ">Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Читать полностью…

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:21:18 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

34🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥68

🟢 Лидеры роста 🟢

ALUM-12.24 +1.33% 2668
ASTR-12.24 +1.07% 565
PLZL-12.24 +0.99% 146421
LEAS-12.24 +0.9% 674
HANG-12.24 +0.74% 21310
STOX-12.24 +0.56% 4999.1
DJ30-12.24 +0.54% 430.2
PLT-12.24 +0.53% 1067.8
AED-12.24 +0.46% 26.108
GLDRUBF +0.44% 8532.3

🔴 Лидеры падения 🔴

SMLT-12.24 -1.93% 1825
FLOT-12.24 -1.75% 9826
WUSH-12.24 -1.7% 1677
MTSI-12.24 -1.67% 20690
MTLR-12.24 -1.62% 10900
PIKK-12.24 -1.58% 6272
KMAZ-12.24 -1.51% 1240
AFKS-12.24 -1.41% 15076
NG-10.24 -1.36% 2.313
SNGP-12.24 -1.05% 56382

Читать полностью…

🐣 Пополнение в Индексе IPO

С сегодняшего дня в базу расчета Индекса МосБиржи IPO войдут акции нового эмитента — ПАО «Озон Фармацевтика». Новость отразится на динамике связанных с индексом инструментов, в том числе на фьючерсе IPO.

👉 Преимущества торговли фьючерсом IPO:

⭐️ позволяет участвовать в движении цен акций молодых компаний, открывать лонг/шорт позиции
⭐️ низкое ГО (~140 рублей)
⭐️ ставка риска по фьючерсу существенно ниже, чем по акциям отдельного эмитента

Напомним, что акции нового эмитента после публичного размещения входят в расчет индекса IPO на четвертый день торгов

Уже попробовали фьючерс IPO?

🔥 – да
❤️ – еще нет

#Фьючерсы
@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/byxlF-ilaPP">Статистика Срочного рынкаmoex_derivatives/-r7hb_eyhKY"> и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Читать полностью…

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

Читать полностью…

📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑Китайские контракты — одни из фаворитов октября
🛑10 000 подписчиков и новый набор стикеров
🛑Рекорды по вечным фьючерсам
🛑Контанго и бэквордация на срочном рынке
🛑Индекс МоcБиржи замер в ожидании
🛑Результаты розыгрыша 10 худи
🛑Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 16
🛑Подборка книг по биржевой торговле для новичков

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

Читать полностью…

📚 Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 16

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">ссылке.

👉 Что изменилось за неделю?

🟧На этой неделе соотношение обьема текущего дня к обьему предыдущего дня ни разу не было больше 3:
🔘По BR-12.24 -1,43 (17.10)
🔘по NG-12.24 - 1,36 (16.10)
🔘по SILV-12.24 - 1,46 (16.10)
🔘по GOLD-12.24 - 1,79 (15.10)

Новые позиции не открывались.

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе.

❗️Важное нововведение
Мы запустили чат-бота, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите понаблюдать за портфелем дальше

#стратегия @moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/-r7hb_eyhKY">Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Читать полностью…

👏 Индекс МоcБиржи замер в ожидании

После стремительного роста в сентябре Индекс МосБиржи колеблется в интервале 2720-2850 пунктов, текущее значение индекса ~2 750 п. Аналитики связывают неоднозначную динамику IMOEX с ожиданиями рынка решения по ключевой ставке на следующей неделе.

На срочном рынке представлено несколько инструментов, позволяющих участвовать в движении важного индикатора российской экономики:

🔴Фьючерс на Индекс МосБиржи MIX-12.24: ГО ~33 тыс. руб.
🔴Фьючерс на Индекс МосБиржи (мини) MXI-12.24: ГО ~3 300 руб.
🔴Вечный фьючерс IMOEXF: ГО ~2 750 руб.
🔴Премиальный опцион IMX: премия менее 100 руб.

📊 В сентябре фьючерс на Индекс МосБиржи побил свой исторический рекорд по объему торгов. Впервые ADTV по всем контрактам превысил 49 млрд.

💬 Как думаете, какое значение индекса мы увидим в декабре? Поделитесь своими прогнозами в комментариях👇

#Фьючерсы
@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/Dz8X2F2mo3a">Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Читать полностью…

⚡ Один день до окончания розыгрыша

Уже завтра в 17:00 мы узнаем имена победителей. Если вы ещё не успели нажать кнопку «Участвую» под постом — самое время это сделать!

Разыгрываем 10 фирменных худи от Срочного рынка Московской биржи 🏦

@moex_derivatives

Читать полностью…

🚀moex_derivatives/ppIhWF-8_J1">Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

#Статистика

Читать полностью…

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:20:34 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

63🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥37

🟢 Лидеры роста 🟢

RVI-10.24 +4.83% 31.5
SFIN-12.24 +2.28% 1390
MVID-12.24 +1.75% 1160
CBOM-12.24 +1.18% 6629
BSPB-12.24 +1.1% 3864
SNGP-12.24 +1.1% 59346
POSI-12.24 +0.96% 2728
SILV-12.24 +0.93% 32.59
BANE-12.24 +0.88% 2522
PIKK-12.24 +0.85% 6779

🔴 Лидеры падения 🔴

SGZH-12.24 -2.47% 1858
NG-10.24 -2.08% 2.495
COCOA-12.24 -1.12% 758.3
STOX-12.24 -0.94% 4973.2
R2000-12.24 -0.92% 225.5
SPBE-12.24 -0.89% 1333
KMAZ-12.24 -0.84% 1302
NICKEL-12.24 -0.58% 17210
PHOR-12.24 -0.57% 5543
CNI-12.24 -0.5% 7619

Читать полностью…

📊 Рекорды по вечным фьючерсам

Интерес к вечным фьючерсам растет. Клиентам доступны бессрочные контракты на валюту, индекс, золото, а с 1 октября — ещё и на акции.

В карточках показываем статистику по вечным и первые итоги новых бессрочных контрактов на акции.

Читать полностью…