MOEX Derivatives

07 September 2024 09:53

💼 Продолжаем тестировать стратегию из книжки на товарных фьючерсах

Продолжаем наблюдать за стратегией на товарных фьючерсах, основанной на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли»

Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">стратегии

Что изменилось за неделю?

По BR-9.24 произошла экспирация. Перешли на контракт BR-12.24

Новых сигналов на открытие позиций не было

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите понаблюдать за портфелем дальше

MOEX Derivatives

06 September 2024 18:20

🚀 Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/u_3yvo0te4k">#Статистика

MOEX Derivatives

06 September 2024 11:16

📊 Торговая стратегия на спреде между фьючерсами на акции

На рынке можно найти инструменты, которые, как правило, двигаются в одном направлении, например,  обыкновенные и привилегированные акции одного эмитента (например, Сбербанка). Иногда в их движении бывают расхождения, что и лежит в основе торговой стратегии спредом между двумя фьючерсами на эти базовые активы

Как работает стратегия?

Стратегия подразумевает одновременное открытие двух позиций на одинаковый объем:
🔘Покупка более дешевого актива (long)
🔘Продажа более дорогого актива (short)

Позиция закрывается встречными сделками, когда расхождение в динамике движения устранено

Стратегия работает как на росте, так и на падении рынка. По одной из позиций будет получен убыток, который будет компенсирован прибылью по другой позиции

Когда входить:
когда идет расширение или сужение спреда (разницы цен между активами)

Преимущества торговли спредом с помощью фьючерсов:

⬆️ есть встроенный эффект плеча
⬆️ не нужно платить за маржинальную торговлю

А вы торговали спредом между двумя фьючерсами на акции одного эмитента?

👍 - да
🔥 - еще нет, но хочу попробовать

MOEX Derivatives

05 September 2024 18:05

🚀 Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/lgCwu6dLu7t">#Статистика

MOEX Derivatives

05 September 2024 12:35

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

MOEX Derivatives

04 September 2024 18:07

🚀 Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/O4zeOwvD6Fu">#Статистика

MOEX Derivatives

04 September 2024 16:04

⚡️ Новый фиксинг золота для исполнения фьючерсов и опционов на золото

С 16 сентября для исполнения фьючерсов и премиальных опционов на золото в рублях (GL) будет использоваться новый фиксинг золота GOLDFIXME, расчет которого стартовал 5 августа

📌 Почему происходит переход?

Изменение сделано по запросу участников торгов и их клиентов, что повысит удобство операций с фьючерсами и опционами на золото, в том числе для маркетмейкеров и арбитражеров

📌 Как считается фиксинг?

Индикатор рассчитывается ежедневно в 12:30 по методике фиксингов Московской биржи на основе цен сделок и заявок с инструментом GLDRUB_TOM. Для расчета используются данные с 11:30 до 12:30

📌 Когда будут исполняться срочные контракты?

Время исполнения фьючерсов и опционов не меняется: вечерний клиринг

Ближайшее исполнение по новому фиксингу пройдет 19 сентября

🔗 Пресс-релиз доступен по ссылке

#Новости

MOEX Derivatives

03 September 2024 18:22

🚀 Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/2nembbwHSL3">#Статистика

MOEX Derivatives

03 September 2024 13:36

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

MOEX Derivatives

02 September 2024 16:31

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

MOEX Derivatives

02 September 2024 12:49

2️⃣ года фьючерсу WHEAT

На динамику цен пшеницы влияет множество факторов, например, общемировой спрос, погодные условия, прогноз развития АПК и другие. С середины июля по середину августа котировки фьючерса WHEAT выросли на 10%, затем незначительно снизились и на сегодня составляют ~16 250 руб/тонну

🥳 31 августа фьючерс WHEAT отпраздновал свой второй День Рождения - за второй год объем торгов вырос на 163%

📈 Фьючерсы WHEAT - единственный в мире контракт, который позволяет участвовать в движении цены российской экспортной пшеницы

Чем интересен контракт:

💥 Небольшой размер ГО ~1700 руб.
💥 Встроенное плечо ~10х
💥 Объем торгов в 2024 году - 3,8 млрд руб.
💥 Ликвидность поддерживает маркет-мейкер

Торговали фьючерсом WHEAT?

🔥 - да
❤️ - нет

* АПК - агропромышленный комплекс

#Фьючерсы

MOEX Derivatives

31 August 2024 12:10

🎓 Тестируем стратегию «Полосы Боллинджера» на фьючерсе SBRF-9.24

Продолжаем наблюдать за стратегией «Полосы Боллинджера» из книг Николая Солабуто «Краткосрочная торговля» и Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли» на фьючерсе на акции Сбербанка (SBRF-9.24)

Ранее были определены правила moex_derivatives/RKTg8rKF47b">стратегии

Что изменилось за неделю?

Новых сделок не заключалось. Сигнала на выход из длинной позиции не было. Остается открытой позиция:
🔘дата 06.08
🔘кол-во 9
🔘цена 28541
🔘операция = покупка
🔘просадка по позиции на текущий момент -7.79%

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность стратегии не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

MOEX Derivatives

30 August 2024 19:00

🍿Кино-пятница с #funforts!

Сегодня предлагаем вам отгадать фьючерсы по кадру из фильма. Один кадр - один контракт

🔮 Сможете отгадать все инструменты?

Пишите ответы в комментариях ⤵️

MOEX Derivatives

30 August 2024 14:52

🛢 “Черное золото” на Срочном рынке

Трижды за лето 2024 года котировки фьючерса на нефть BR безуспешно пытались пробить уровень в 77,5 $/баррель. На данный момент котировка нефти находится у отметки в 80 $/баррель

📈 Фьючерсы BR дают уникальную возможность участвовать в движении котировок нефти эталонного сорта Brent, добываемой в Северном море

Чем интересен контракт:

💥 Высокая волатильность даже в периоды низкой мировой экономической активности
💥 Ликвидность поддерживает маркет-мейкер
💥 Стабильно входит в ТОП-10 фьючерсов по объему торгов
💥 Среднедневной объем торгов в 2024 году - 20 млрд руб.

Пробьет ли котировка уровень поддержки в 77,5 $/баррель до конца 2024 года?

🔥 - да
❤️ - нет

P.S. А вы знали, что название BRENT происходит от сочетания первых букв названий нефтяных горизонтов - Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert?

#Фьючерсы

MOEX Derivatives

30 August 2024 09:22

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:22:33 МСК

49🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥43

NG-9.24       +3.18%   2.176
ALIBABA-9.24  +2.74%   83.87
KMAZ-9.24     +2.59%    1190
BAIDU-9.24    +1.41%   85.32
HANG-9.24     +1.39%   18785
MAGN-9.24     +1.37%   45053
ASTR-9.24     +1.27%     559
ROSN-9.24     +1.19%   49050
CBOM-9.24     +1.19%    6893
HKD-9.24      +0.9%   11.626

FESH-9.24   -20.95%   4801
SGZH-9.24   -6.45%    1000
BANE-9.24   -4.45%    2320
SUGAR-9.24  -3.37%   55030
LEAS-9.24   -1.86%     687
SVCB-9.24   -1.81%    1355
ISKJ-9.24   -1.24%     798
PIKK-9.24   -1.21%    6999
FLOT-9.24   -1.19%    9594
AFKS-9.24   -1.04%   16022

MOEX Derivatives

06 September 2024 19:05

С пятницей, дорогие криптографы! С вами #funforts

Сможете ли вы отгадать сегодняшнюю загадку (фразу) за минуту?🕵️

22.18.30.29.33
20.24.16
17.16.28.31.16.33.14.24.14.15.1
31
17.16.33.11,
31
31.28.9.19.18.15.14.24
18.15.14.33.19.28.14.15.1
15.24.1.14.4
21.24.8.4
12.4.2.9.28.16.15

🌟Ждём в комментариях ваши ответы!

MOEX Derivatives

06 September 2024 13:48

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

MOEX Derivatives

06 September 2024 09:39

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:39:47 МСК

41🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥50

LEAS-9.24  +2.22%    692
FESH-9.24  +1.82%   4595
POLY-9.24  +1.01%   2400
PIKK-9.24  +1.0%    6686
TRY-9.24   +0.92%  2.644
SVCB-9.24  +0.82%   1351
ISKJ-9.24  +0.81%    745
SIBN-9.24  +0.74%   6636
TCSI-9.24  +0.63%  23256
TRNF-9.24  +0.61%   1321

SMLT-9.24   -2.47%   1938
MMI-9.24    -2.35%   6068
RVI-9.24    -2.27%  36.55
FEES-9.24   -2.02%   8102
NIKK-9.24   -1.69%  37156
HANG-9.24   -1.68%  17874
NOTK-9.24   -1.54%  95994
ASTR-9.24   -1.11%    533
R2000-9.24  -1.03%  211.8
NLMK-9.24   -0.93%  13917

MOEX Derivatives

05 September 2024 16:48

📉 S&P500: вернется ли к 5500?

Сентябрь начался с падения основных американских индексов. 3 сентября S&P 500 снизился более чем на 2%. На настроениях рынка, помимо прочего, могли сказаться слабые данные по экономике США

🌍 Участвовать как в росте, так и в падении 4 основных американских индексов позволяют фьючерсы SPYF, DJ30, NASD, R2000

Чем интересны контракты:

🟦 Отсутствует риск владения базовым активом
🟦 Расчеты в рублях
🟦 Ликвидность поддерживают 2 маркет-мейкера

📊 В августе совокупный среднедневной объем торгов фьючерсами на американские индексы составил 7.5 млрд руб. (+71% м/м), более 20 тыс. клиентов заключали сделки (+20% м/м)

🔗 Подробнее о контрактах — на странице

А вы торгуете фьючерсами SPYF, DJ30, NASD, R2000?

❤️ — любимые инструменты
🔥 — еще не пробовал

#Фьючерсы

MOEX Derivatives

05 September 2024 09:20

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:18:18 МСК

71🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥24

SGZH-9.24  +10.56%   1392
KMAZ-9.24  +4.78%    1139
ISKJ-9.24  +4.37%     741
ASTR-9.24  +3.58%     550
PIKK-9.24  +3.16%    6859
FESH-9.24  +2.41%    4760
POSI-9.24  +2.07%    2610
VKCO-9.24  +2.04%    3508
TCSI-9.24  +1.73%   23682
RTKM-9.24  +1.68%    7378

SUGAR-9.24  -2.79%   53940
NG-9.24     -1.92%   2.151
UJPY-9.24   -1.61%  141.68
NIKK-9.24   -1.23%   37451
RVI-9.24    -1.13%   39.25
R2000-9.24  -1.02%   214.3
WUSH-9.24   -0.9%     1981
TRNF-9.24   -0.77%    1285
PLD-9.24    -0.63%  947.67
BR-10.24    -0.58%   73.38

MOEX Derivatives

04 September 2024 17:06

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

MOEX Derivatives

04 September 2024 09:21

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:21:38 МСК

60🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥34

NG-9.24    +3.2%    2.224
Co-9.24    +3.15%  9389.5
BANE-9.24  +2.87%    2117
SOFL-9.24  +2.81%    1428
SVCB-9.24  +2.64%    1321
ISKJ-9.24  +2.47%     704
SNGR-9.24  +2.34%   22258
LEAS-9.24  +2.2%      649
CHMF-9.24  +2.05%  116781
ASTR-9.24  +1.91%     533

SPBE-9.24   -7.16%     985
R2000-9.24  -2.59%     214
NIKK-9.24   -2.12%   37895
CBOM-9.24   -1.97%    5637
NASD-9.24   -1.5%    18883
POLY-9.24   -1.41%    2304
BAIDU-9.24  -1.38%   82.45
EM-9.24     -1.34%   42.85
SPYF-9.24   -1.17%  550.66
BR-10.24    -1.15%   73.75

MOEX Derivatives

03 September 2024 15:45

⚡️ Фьючерс RGBI набирает популярность

Индекс гособлигаций RGBI является одним из индикаторов ожиданий инвесторов по ключевой ставке

В августе наблюдалась высокая волатильность на рынке ОФЗ: индекс RGBI вырос до 107,49 пунктов, а затем к концу месяца упал до 103,24 пунктов

➡️ Активность инвесторов по фьючерсу RGBI за август:

🟣 Объем торгов вырос до 4,5 млрд руб. (+150% м/м)
🟣 14 августа - рекордный дневной объем торгов почти 1 млрд руб.
🟣 Более 2,8 тыс. клиентов торговали инструментов

Чем еще интересен контракт:

🟣 Встроенное «плечо» ~10х
🟣 Небольшой размер ГО ~1100 руб.
🟣 Ликвидность поддерживает маркет-мейкер

Торгуете контрактом на индекс RGBI?
❤️ - да
🔥 - нет

#Фьючерсы

MOEX Derivatives

02 September 2024 18:07

🚀 Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/i_WNo0pln7j">#Статистика

MOEX Derivatives

02 September 2024 15:41

📉 Индекс МосБиржи: падение продолжается

Индекс МосБиржи IMOEX впервые с мая 2023 года упал ниже 2 600 пунктов

На срочном рынке представлено большое количество инструментов, позволяющих участвовать в движении главного индикатора российского рынка - Индекса IMOEX:

🟣Фьючерс на Индекс МосБиржи MIX-9.24: ГО ~28 100 руб.

🟣Фьючерс на Индекс МосБиржи (мини) MXI-9.24: ГО ~2 800 руб.

🟣Вечный фьючерс IMOEXF: ГО ~2 650 руб.

🟣Премиальный опцион IMX: премия менее 100 руб.

Как думаете, продолжится ли падение Индекс МосБиржи в сентябре?

🔥 - да
❤️ - нет, жду разворот

#Фьючерсы

MOEX Derivatives

02 September 2024 09:20

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:19:40 МСК

13🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥78

GMKN-9.24   +1.94%    1101
NG-9.24     +1.17%    2.17
NASD-9.24   +0.69%   19527
SPYF-9.24   +0.63%   562.9
R2000-9.24  +0.5%    220.9
DAX-9.24    +0.4%    15673
ISKJ-9.24   +0.13%     780
PLD-9.24    +0.09%  984.94
UCHF-9.24   +0.08%  0.8488
NIKK-9.24   +0.08%   39745

RVI-9.24   -7.71%  35.9
ALRS-9.24  -4.09%  4954
SGZH-9.24  -4.02%  1051
FESH-9.24  -3.91%  4419
MGNT-9.24  -3.74%  4709
SMLT-9.24  -3.55%  1903
LEAS-9.24  -3.32%   641
SVCB-9.24  -3.3%   1289
BANE-9.24  -3.17%  2044
BSPB-9.24  -3.17%  3480

MOEX Derivatives

31 August 2024 09:33

📚 Продолжаем тестировать стратегию из книжки на товарных фьючерсах

Продолжаем наблюдать за стратегией на товарных фьючерсах, основанной на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли»

Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">стратегии

Что изменилось за неделю?

По NG-9.24 28.08 сработал сигнал на открытие длинной позиции. По сравнению с прошлым днем:
🔘изменение объема 3,706
🔘дельта открытого интереса 1,389
🔘дельта цены вечернего клиринга 1,0003

По NG-9.24 29.08 сработал сигнал на закрытие длинной позиции. По сравнению с прошлым днем:
🔘изменение объема 1,532
🔘дельта открытого интереса 1,136
🔘дельта цены вечернего клиринга 0,993

Финансовый результат по сделке: - 2816,81 руб

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите понаблюдать за портфелем дальше

MOEX Derivatives

30 August 2024 18:15

🚀 Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/612v1mgxP0q">#Статистика

MOEX Derivatives

30 August 2024 13:19

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

MOEX Derivatives

29 August 2024 18:10

🚀 Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/0BiAW47uVD0">#Статистика