MOEX Derivatives

29 August 2024 14:07

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

MOEX Derivatives

28 August 2024 18:20

🚀 Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/aXdXy4DuXtf">#Статистика

MOEX Derivatives

28 August 2024 13:58

🕯 Торговая стратегия на фьючерсах на акции с ограниченным риском

Иногда появляется возможность заработать на разнице в ценах на фьючерсы на один и тот же базовый актив с разными сроками исполнения. Такая торговая стратегия называется календарный арбитраж

Как работает?

Цены двух фьючерсов на один и тот же базовый актив, но с разными датами исполнения (например, сентябрьский и декабрьский фьючерс на акцию Х) отличаются из-за разницы во времени исполнения контрактов (временной стоимости денег).
Это разница цен образует спред

Алгоритм стратегии:

🟢 При расширении спреда: продажа более дорогого контракта и покупка более дешевого

🟢 При сужении спреда: наоборот - продажа более дешевого контракта и покупка более дорогого

Что это дает?

Прибыль будет равняться величине, на которую сузился (расширился) спред между моментами открытия и закрытия парных позиций

Когда использовать?

Индикатор того, что спред расширился: 

Цена дальнего контракта > Цена ближнего контракта х (1 + ставка*)

* Берется ставка заимствования, которая будет действовать в период между датой экспирации ближнего и датой экспирации дальнего контракта (с учетом кол-ва дней в периоде)

Важно, чтобы в этот период не было влияния дивидендов по базовому активу на стоимость фьючерсов

Преимущества стратегии

✅ Ограниченный риск

В каждый момент времени открыты две разнонаправленные позиции (т.е. убыток по одной из них перекрывается прибылью по другой)

✅ Небольшие вложения средств

✅ Несложно в реализации

А вы используете фьючерсы на акции для календарного арбитража?

🔥 – если уже использовал стратегию календарного арбитража
😀 – если захотели попробовать

#Фьючерсы

MOEX Derivatives

27 August 2024 18:16

🚀Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/3z73DG97qwV">#Статистика

MOEX Derivatives

27 August 2024 13:16

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

MOEX Derivatives

26 August 2024 18:56

✅ ADTV Срочного рынка в августе - 360 млрд руб. (+25% м/м)

✅ Инструменты товарной секции - лидеры по приросту ADTV в августе 140 млрд руб. (+40% м/м)

✅ Двукратный рост ADTV по фьючерсам SPYF и NASD в августе - 8 млрд руб. - рекорд за всю историю 🚀

✅ Рекордный ADTV по вечному фьючерсу на индекс IMOEXF в августе - 1.7 млрд руб. (+20% м/м)

✅ OI по маржируемым опционам на GOLD на 23.08.24 - 39 млрд руб. (х2 м/м)


*данные с 1 по 23 августа
*OI — объем открытых позиций
*ADTV — среднедневной объем торгов

#Главное #Статистика

MOEX Derivatives

26 August 2024 13:49

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

MOEX Derivatives

24 August 2024 12:43

🎓 Тестируем стратегию «Полосы Боллинджера» на фьючерсе SBRF-9.24

Наблюдаем за стратегией «Полосы Боллинджера» из книг Николая Солабуто «Краткосрочная торговля» и Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли» на фьючерсе на акции Сбербанка (SBRF-9.24)

Ранее были определены правила moex_derivatives/RKTg8rKF47b">стратегии

Что изменилось за неделю?

Новых сделок не заключалось. Сигнала на выход из длинной позиции не было. Остается открытой позиция:
🔵дата 06.08
🔵кол-во 9
🔵цена 28541
🔵операция = покупка
🔵просадка по позиции на текущий момент -7.6%

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность стратегии не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 -если вы хотите понаблюдать за стратегией дальше

MOEX Derivatives

23 August 2024 19:31

Veni, vidi, vici

🔍Сегодня мы вам предлагаем отгадать зашифрованную фразу, а поможет, вам в этом короткий тикер нашего самого ликвидного фьючерса!!

ёиысяр зтпкся еяца пмьа зёи ёиэм - пветёа м шавыифхя

🌟Ждём в комментариях ваши ответы! #funforts

MOEX Derivatives

23 August 2024 15:01

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

MOEX Derivatives

23 August 2024 09:19

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:18:54 МСК

35🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥55

ALIBABA-9.24  +2.66%   84.65
WUSH-9.24     +1.17%    2248
BSPB-9.24     +1.16%    3751
MVID-9.24     +0.93%    1414
GBPU-9.24     +0.79%  1.3081
PLT-9.24      +0.77%   972.9
PLD-9.24      +0.67%  953.36
SILV-9.24     +0.65%   29.63
HANG-9.24     +0.61%   18306
SUGAR-9.24    +0.52%   57600

SPBE-9.24  -6.0%    1175
MTLR-9.24  -3.65%  11971
RNFT-9.24  -3.42%   1496
AFKS-9.24  -2.99%  18050
NLMK-9.24  -2.41%  14469
MTSI-9.24  -2.25%  19813
HYDR-9.24  -2.04%   5844
LEAS-9.24  -1.92%    765
ALRS-9.24  -1.82%   5346
VKCO-9.24  -1.78%   3707

MOEX Derivatives

22 August 2024 14:43

RGBI - коррекция или разворот тренда?

После повышения ключевой ставки в июле до 18% индекс государственных облигаций RGBI продолжил падение. Однако с начала августа индекс показывал рост: максимальное значение в августе - 107.6 пунктов

💼 Фьючерс RGBI — инструмент Срочного рынка, позволяющий участвовать в движении Индекса гособлигаций

Активность инвесторов в августе во фьючерсе обновляет рекорды:

🔸ADTV — более 238 млн руб.
🔸Количество активных клиентов — более 2,4 тысячи
🔸Открытые позиции превысили — 1,4 млрд руб.

Чем еще интересен контракт?

🔸Небольшой размер контракта: ГО ~1060 руб.
🔸Встроенное плечо ~10х
🔸Ликвидность поддерживает маркетмейкер

#Фьючерсы

MOEX Derivatives

21 August 2024 19:01

🇯🇵 Nikkei: отскок после крупнейшего падения c 2011

Сегодня индекс японского рынка Nikkei 225 находится на уровне 38000, являющимся сопротивлением. После падения на 36% индекс показал рост более, чем на 20%

⛩️ Фьючерс NIKK позволяет участвовать в движении цены индекса Nikkei 225

Преимущества фьючерса:

▫️ликвидность поддерживает маркет-мейкер
▫️без инфраструктурного риска
▫️небольшая стоимость контракта (ГО ~ 300 руб.)

Торгуете фьючерсами NIKK?

🔥 - да
❤️ - планирую начать

#Фьючерсы

MOEX Derivatives

21 August 2024 09:23

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:22:59 МСК

58🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥35

OGI-9.24    +4.76%   7512
SUGR-10.24  +3.56%  36.99
KZT-9.24    +1.68%  19.32
SNGP-9.24   +1.33%  50765
RUAL-9.24   +1.04%   3508
SUGAR-9.24  +0.91%  57570
BSPB-9.24   +0.87%   3720
NG-8.24     +0.82%  2.212
IRAO-9.24   +0.78%  39688
TATP-9.24   +0.73%   5972

BAIDU-9.24  -2.14%   87.19
VKCO-9.24   -1.35%    4019
NOTK-9.24   -0.95%  101980
IPO-12.24   -0.88%     789
FESH-9.24   -0.87%    6530
LEAS-9.24   -0.84%     830
PIKK-9.24   -0.74%    7534
MTSI-9.24   -0.7%    21674
NLMK-9.24   -0.66%   15803
PHOR-9.24   -0.49%    5275

MOEX Derivatives

20 August 2024 15:33

📉 Опционы на индекс Мосбиржи - инструменты с ограниченным риском

Индекс МосБиржи IMOEX - один из ключевых индикаторов российского рынка прервал четырех дневное падение и приближается к отметке 2800 пунктов

Что произойдет с индексом дальше? Любую из гипотез можно протестировать с помощью опционов на IMOEX с ограничением возможного убытка в случае неправильного прогноза

Как это сделать?

▫️Считаете, что IMOEX ждёт дальнейшее снижение? - есть возможность купить опцион put
▫️Считаете, что рост продолжится? - есть возможность купить опцион call
▫️Ждете сильного движения, но не знаете в какую сторону? - покупка call и put с одинаковым или разными страйками

Преимущества опционов на индекс IMOEX:

🔴небольшой размер контракта менее 100 рублей на ЦС
🔴ликвидность поддерживает маркет-мейкер

Используете опционы в торговле? Пишите в комментариях 👇🏻

#Опционы

MOEX Derivatives

29 August 2024 09:19

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:18:27 МСК

65🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥26

LEAS-9.24     +3.65%     709
RUAL-9.24     +2.88%    3392
AFLT-9.24     +2.19%    5097
BSPB-9.24     +1.69%    3676
SOFL-9.24     +1.66%    1528
ALIBABA-9.24  +1.44%   80.96
GAZR-9.24     +1.35%   12643
RTKM-9.24     +1.32%    8051
PLZL-9.24     +1.24%  128072
NOTK-9.24     +1.22%   99116

MVID-9.24   -4.86%    978
SUGAR-9.24  -3.51%  54990
ISKJ-9.24   -3.02%    804
SUGR-10.24  -1.23%   38.5
AFKS-9.24   -1.04%  16126
MTLR-9.24   -1.01%  10127
SGZH-9.24   -0.96%   1238
FESH-9.24   -0.52%   6166
WUSH-9.24   -0.49%   2020
BR-9.24     -0.47%  78.72

MOEX Derivatives

28 August 2024 16:05

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

MOEX Derivatives

28 August 2024 09:18

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:17:44 МСК

10🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥81

RVI-9.24      +1.18%    34.2
GAZR-9.24     +0.63%   12548
RUAL-9.24     +0.36%    3320
GBPU-9.24     +0.3%    1.324
R2000-9.24    +0.27%   221.1
SPYF-9.24     +0.17%  562.02
DAX-9.24      +0.16%   15490
TRNF-9.24     +0.15%    1325
NASD-9.24     +0.06%   19600
ALIBABA-9.24  +0.02%   81.92

SGZH-9.24  -6.75%   1507
MVID-9.24  -4.62%   1115
WUSH-9.24  -3.43%   2081
ISKJ-9.24  -3.4%     796
AFKS-9.24  -2.81%  17096
NLMK-9.24  -2.69%  14352
SVCB-9.24  -2.59%   1355
SMLT-9.24  -2.32%   2194
FESH-9.24  -2.32%   6094
MTLR-9.24  -2.27%  10615

MOEX Derivatives

27 August 2024 15:06

🥇 Золото: новый максимум?

Цена золота на Московской бирже за месяц выросла ~ на 9% и на сегодня составляет ~ 7250 рублей за грамм, что немного ниже апрельского максимума 2024

На фоне волатильности вечный GLDRUBF и квартальный GL фьючерсы на золото в рублях снова бьют рекорды по активности!

🤩 26 августа - рекордный дневной объем торгов по GLDRUBF - 1.3 млрд руб.
🤩 ADTV в августе вырос в 2,5 раза: до 770 млн руб. по GLDRUBF и 300 млн руб. по GL
🤩 Более 6.5 тысяч клиентов торговали фьючерсами

Чем еще интересны контракты:

🤩 Небольшой размер ГО: < 800 руб.
🤩 Встроенное «плечо» ~10х
🤩 Ликвидность поддерживает маркет-мейкер

Торгуете фьючерсами на золото в рублях?

❤️ — активно торгую
🤔 — еще не пробовал(а)

#Фьючерсы

MOEX Derivatives

27 August 2024 09:21

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:20:56 МСК

71🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥22

SIBN-9.24   +5.29%   6968
SUGAR-9.24  +4.04%  56940
AFLT-9.24   +2.2%    4962
KZT-9.24    +2.06%   18.9
NLMK-9.24   +1.92%  14917
ALRS-9.24   +1.86%   5626
LEAS-9.24   +1.83%    723
RNFT-9.24   +1.71%   1727
PIKK-9.24   +1.53%   7482
TATP-9.24   +1.47%   6138

MVID-9.24   -1.56%   1263
ISKJ-9.24   -0.98%    808
NG-8.24     -0.92%  1.946
SUGR-10.24  -0.83%     37
RVI-9.24    -0.61%  32.55
BAIDU-9.24  -0.59%  86.33
PLT-9.24    -0.57%  977.3
SVCB-9.24   -0.36%   1380
SGZH-9.24   -0.34%   1745
BSPB-9.24   -0.32%   3719

MOEX Derivatives

26 August 2024 18:12

🚀Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/5GKS_jaBGez">#Статистика

MOEX Derivatives

26 August 2024 09:17

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:16:55 МСК

77🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥18

RNFT-9.24  +10.53%   1721
MTLR-9.24  +8.97%   12000
KMAZ-9.24  +7.88%    1301
NOTK-9.24  +7.83%   99420
WUSH-9.24  +7.83%    2286
BANE-9.24  +7.7%     2629
SMLT-9.24  +7.49%    2297
VKCO-9.24  +7.44%    3884
AFKS-9.24  +7.26%   19063
SGZH-9.24  +7.19%    1833

Co-9.24     -3.89%    9224
UJPY-9.24   -0.89%   144.6
NIKK-9.24   -0.79%   39140
UCHF-9.24   -0.41%  0.8468
CNY-9.24    -0.39%  11.846
CNYRUBF     -0.29%  11.801
CBOM-9.24   -0.23%    6846
R2000-9.24  -0.22%   222.4
NG-8.24     -0.2%    2.027
Si-9.24     -0.19%   88559

MOEX Derivatives

24 August 2024 10:37

📚 Продолжаем тестировать стратегию из книжки на товарных фьючерсах

Наблюдаем за стратегией на товарных фьючерсах, основанной на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли»

Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">стратегии

Что изменилось за неделю?

На этой неделе соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:
🔘по NGU4 максимум был 1,54 (21.08)
🔘по SVU4 максимум был 1,43 (19.08)
🔘по GDU4 максимум был 1,15 (22.08)
🔘по BRU4 максимум был 1,68 (20.08)

Новые позиции не открывались. Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите понаблюдать за портфелем дальше

MOEX Derivatives

23 August 2024 19:02

🚀Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/IOtPUgqbhSn">#Статистика

MOEX Derivatives

23 August 2024 11:00

😀  Фьючерсы на акции - помощник в управлении портфелем

Индекс IMOEX в середине августа обновил годовой минимум и просел ниже 2800 п. Что делать владельцам портфелей акций в этих условиях?

🚀 На срочном рынке представлены 58 фьючерсов на самые популярные акции. Эти инструменты позволяют захеджировать снижение стоимости акций в портфеле: чтобы избежать потери от падения цен акций можно продать фьючерсы на эти ценные бумаги

Как это работает? Разбираем на примере

🔘Вы держите 100 акций компании Х
🔘Не хотите их продавать, но ожидаете падение цены
🔘Решение - продать 1 фьючерс с лотом 100 акций компании Х

Что в результате?

✅ Убыток от падения стоимости акций будет компенсирован прибылью по фьючерсу

✅ Акции продавать не нужно

✅ Сохранено право на получение дивидендов

✅ Сохранены налоговые льготы

💡 Для продажи фьючерсов можно использовать не только рубли в качестве гарантийного обеспечения. Ряд брокеров дают возможность открывать позиции во фьючерсах под залог имеющихся акций без необходимости внесения дополнительных денежных средств. О наличии данной возможности уточняйте у своего брокера

Расскажите о своем опыте хеджирования портфеля акций:

🔥 - если уже использовали фьючерсы на акции для хеджирования портфеля
❤️ - если захотели попробовать

#Фьючерсы

MOEX Derivatives

22 August 2024 18:15

🚀Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/TVRbqhmpBXn">#Статистика

MOEX Derivatives

22 August 2024 09:23

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:22:39 МСК

42🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥50

R2000-9.24  +1.3%   217.6
NG-8.24     +1.25%  2.184
WUSH-9.24   +1.12%   2339
RTKM-9.24   +0.95%   8360
YDEX-9.24   +0.89%   3836
NIKK-9.24   +0.82%  39220
CBOM-9.24   +0.79%   6897
AFKS-9.24   +0.76%  19275
BANE-9.24   +0.74%   2580
TCSI-9.24   +0.73%  26520

SUGAR-9.24  -3.38%  55510
MTLR-9.24   -2.95%  13031
RVI-9.24    -1.55%  31.75
BR-9.24     -1.5%   76.34
LEAS-9.24   -1.27%    779
WHEAT-8.24  -1.21%  16320
GMKN-9.24   -1.13%   1227
FEES-9.24   -0.98%  10064
BAIDU-9.24  -0.96%  88.93
SGZH-9.24   -0.87%   1947

MOEX Derivatives

21 August 2024 18:20

🚀Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/Igt-J64SJjC">#Статистика

MOEX Derivatives

20 August 2024 18:14

🚀Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/7YxOc5_w5bi">#Статистика

MOEX Derivatives

20 August 2024 14:32

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика