MOEX Derivatives

20 July 2024 09:21

📚 Тестируем стратегию из книжки на товарных фьючерсах

Продолжаем наблюдать за стратегией на товарных фьючерсах, основанной на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли»

На позапрошлой неделе мы moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии

Что изменилось за неделю?

Ранее мы договаривались, что для входа в позицию под ростом объема будем считать, когда соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня больше 3. Входим только на росте объема

На прошедшей неделе соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не был больше 3:
🔘по NGU4 максимум был 1,58 (16.07)
🔘по SVU4 максимум был 1,7 (16.07)
🔘по GDU4 максимум был 1,3 (17.07)
🔘по BRU4 максимум был 1,45 (16.06)

Новые позиции не открывались. Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите понаблюдать за портфелем дальше

MOEX Derivatives

19 July 2024 17:25

🗾 Russell 2000 лихорадит

Индекс Russell 2000 отслеживает динамику акций американских компаний с малой капитализаций. После 5 дней роста на более чем 10% индекс снижается третий день подряд

📈 На срочном рынке можно участвовать как в росте, так и в падении индекса с помощью фьючерсов R2000. Волатильность индекса растет, а с ней и интерес к инструменту

Чем интересен контракт:

🔵 ликвидность поддерживает маркет-мейкером
🔵 отсутствует риск владения базовым активом
🔵 небольшой размер ГО (~ 2500 руб.)

Торгуете фьючерсами на Russell 2000?

🔥 - да
❤️ - планирую начать

#Фьючерсы

MOEX Derivatives

19 July 2024 14:16

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

MOEX Derivatives

18 July 2024 17:04

⚡️Фандинг по USDRUBF и EURRUBF сегодня

USDRUBF: 0
EURRUBF: -0.14272

Значения указаны в рублях без учета лота

MOEX Derivatives

18 July 2024 13:46

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

MOEX Derivatives

17 July 2024 18:11

🚀 Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/dxS0u1gdy7j">#Статистика

MOEX Derivatives

17 July 2024 14:04

💨 Газ всё дешевле

Стремительный рост в 95% котировки фьючерса на природный газ Henry Hub с конца апреля по середину июня сменился снижением на 30% к сегодняшнему дню. Аккумулирование газа продолжается: по информации EIA на 11 июля 2024 запасы природного газа в США выросли за неделю на 65 млрд кубических футов (1,84 млрд кубических метров), превысив прогноз на 20 млрд кубических футов

📉 Фьючерс NG - уникальный биржевой инструмент, который позволяет участвовать в движении стоимости природного газа на Срочном рынке

🔢 В 2024 NG стабильно входит в топ-3 фьючерсов по объему торгов

🔢 Ликвидность поддерживает маркет-мейкер

🔢 Доступны опционы на фьючерсы NG

Активность клиентов во фьючерсах NG в июле:

🔵 Среднедневной объем торгов – 40 млрд руб.

🔵 34 тысячи активных клиентов

Подробнее о фьючерсе читайте на странице и голосуйте в опросе, обновит ли NG минимальное значение 2024 года до начала отопительного сезона 👇

#Фьючерсы #Опционы

MOEX Derivatives

16 July 2024 17:04

⚡️Фандинг по USDRUBF и EURRUBF сегодня

USDRUBF: 0.04429
EURRUBF: -0.14367

Значения указаны в рублях без учета лота

MOEX Derivatives

16 July 2024 14:00

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

MOEX Derivatives

15 July 2024 18:59

✅ 2 июля запустили фьючерс EM, позволяющий участвовать в движении индекса Emerging Markets

✅ 4 июля запустили API опционного калькулятора и провели вебинар, как им пользоваться. Читайте нашу статью на Хабре, чтобы познакомиться с новым сервисом!

✅ 9 июля провели вебинар «Технологии и доход в маркетмейкинге премиальных опционов». Смотрите запись по ссылке

✅ 10 июня запустили премиальные опционы на 8 акций: AFLT, RUAL, RTKM, SNGSP, GMKN, TATNP, MSNG, FEES

✅ Изменили расписание исполнения фьючерсов и опционов на валюту. Подробнее в новости

✅ Начали следить за виртуальным портфелем из товарных фьючерсов. Подробнее в moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">статье

✅ Отметили год с запуска фьючерсов на золото GL и GLDRUBF

MOEX Derivatives

15 July 2024 17:43

❗️ Изменяем параметры для расчета фандинга по USDRUBF и EURRUBF 

С 22 июля по контрактам USDRUBF и EURRUBF изменяются параметры K1 и K2:

🔴 K1 = 0.1% (было 0.05%)
🔴 K2 = 0.1% (было 0.15%)

Значение параметров для CNYRUBF остается прежним: K1=0.03%, K2=0.35%

📝 Напоминаем, что по USDRUBF и EURRUBF фандинг рассчитывается на основе отклонения между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной с 10:00 до 15:30, и курсом Банка России, установленным в данный торговый день и вступающим в силу на следующий день

Новость доступна по ссылке

#Новости

MOEX Derivatives

15 July 2024 13:14

Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика

MOEX Derivatives

14 July 2024 11:50

🗓 Дивидендная неделя

На следующей неделе (15-19 июля) дивиденды по вечному фьючерсу IMOEXF будут каждый день!

По 7 акциям из индекса МосБиржи пройдет закрытие реестра акционеров:

🔴 15 июля - MGNT
🔴 16 июля - MTSS
🔴 17 июля - AFKS
🔴 18 июля - SNGS, SNGSP, TRNFP
🔴 20 июля - FLOT

Что важно помнить?

🟦Дивиденды начисляются в составе вар. маржи в даты закрытия реестра по акциям из индекса, если вы имеете купленный IMOEXF на 23:50 дня перед закрытием реестра

🟦Размер дивидендов по 1 контракту равен индексу дивидендов IMOEXDIV, умноженному на лот 10

🟦На размер вар. маржи также влияет изменение значений индекса и фандинг. У держателей коротких позиций дивиденды списываются

❗️Если дата закрытия реестра — выходной (как по акциям FLOT), то дивиденд будет учтен в ближайший торговый день до выходного, т.е. в пятницу

🔗 Остались вопросы? Читайте наш пост про дивиденды в IMOEXF и заходите на страницу вечного фьючерса на индекс

Торгуете вечным фьючерсом на индекс IMOEXF?

🔥 — да
🤔 — еще не пробовал

#Обучение

MOEX Derivatives

13 July 2024 10:01

📚 Тестируем стратегию из книжки на товарных фьючерсах

Продолжаем наблюдать за стратегией на товарных фьючерсах, основанной на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли»

На прошлой неделе мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Подробнее по moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">ссылке

Что изменилось за неделю?

Ранее мы договаривались, что для входа в позицию под ростом объема будем считать, когда соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня больше 3. Входим только на росте объема

С 01.07 по текущую дату соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:

🔘️ по NGU4 максимум был 1,42 (05.07)
🔘️ по SVU4 максимум был 2,09 (05.07)
🔘️ по GDU4 максимум был 1,9 (11.07)
🔘️ по BRU4 максимум был 1,92 (01.07)

Новые позиции не открывались

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

👍– если вы хотите понаблюдать за портфелем дальше

MOEX Derivatives

12 July 2024 18:34

🚀 Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/mZBgQqqk2gh">#Статистика

MOEX Derivatives

19 July 2024 19:10

⚡️Корректные значения фандинга:

EURRUBF: -0.14415
USDRUBF: 0.01875

Корректировки будут проведены 22.07.2024 в вечерний клиринг

MOEX Derivatives

19 July 2024 17:04

⚡️Фандинг по USDRUBF и EURRUBF сегодня

USDRUBF: 0
EURRUBF: -0.0961

Значения указаны в рублях без учета лота

MOEX Derivatives

18 July 2024 18:05

🚀 Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/xY4tWz9DTd-">#Статистика

MOEX Derivatives

18 July 2024 15:03

🍿 Запись вебинара про маркетмейкинг премиальных опционов

9 июля с коллегами из финансовой компании «Викинг» провели вебинар «Технологии и доход в маркетмейкинге премиальных опционов»

О чем поговорили:

↖️ В чем заключаются обязанности маркетмейкера (ММ)

↖️ Условия ММ-программы по премиальным опционам: обязательства и вознаграждение

↖️ Кто может участвовать и как подключиться

↖️ Активность в премиальных опционах

Коллеги из Викинг рассказали про технологии и обучение, которые могут быть полезны маркетмейкерам и арбитражерам

🎬 Смотрите запись по ссылке и задавайте оставшиеся вопросы в комментариях 👇

Ставьте 🔥, если понравился вебинар и хотели бы больше материалов о маркетмейкинге

#Обучение

MOEX Derivatives

18 July 2024 09:29

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:29:28 МСК

45🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥47

OGI-9.24      +9.47%    8741
FESH-9.24     +3.09%    6178
TRY-9.24      +2.9%    2.627
KMAZ-9.24     +1.93%    1376
PLZL-9.24     +1.4%   133011
SNGR-9.24     +1.34%   28041
ISKJ-9.24     +1.3%      860
POLY-9.24     +1.25%    2106
TCSI-9.24     +1.09%   27245
ALIBABA-9.24  +1.07%   78.45

SNGP-9.24  -3.86%  48225
FLOT-9.24  -2.17%  10345
LEAS-9.24  -1.56%    885
HYDR-9.24  -1.46%   5925
PIKK-9.24  -1.23%   8737
RNFT-9.24  -1.09%   1726
ASTR-9.24  -1.06%    561
SGZH-9.24  -1.02%   2420
SMLT-9.24  -0.97%   2961
IMOEXF     -0.81%   2926

MOEX Derivatives

17 July 2024 17:04

⚡️Фандинг по USDRUBF и EURRUBF сегодня

USDRUBF: 0.13242
EURRUBF: -0.07951

Значения указаны в рублях без учета лота

MOEX Derivatives

16 July 2024 18:20

🚀 Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/v0VlibfyauI">#Статистика

MOEX Derivatives

16 July 2024 14:59

📉 Индекс МосБиржи продолжает падение

Индекс МосБиржи IMOEX один из ключевых индикаторов российского фондового рынка. С июля 2023 года Индекс МосБиржи впервые опустился ниже отметки 2900 пунктов

На срочном рынке можно участвовать как в росте, так и в падении индекса с помощью контрактов на IMOEX:

🔴 квартальные фьючерсы MXI (ГО ~ 5000 руб.), MIX (ГО ~50000 руб.)
🔴 вечный фьючерс IMOEXF (ГО ~ 4300 руб.)

Активность клиентов во фьючерсах на IMOEX в июле 2024 года:

🔴 Среднедневной объем торгов — 24 млрд руб.
🔴 Более 22 тысяч клиентов совершили сделки

Торгуете фьючерсами на IMOEX?

🔥 - да
❤️ - планирую начать

#Фьючерсы

MOEX Derivatives

16 July 2024 09:18

🏦 Контракты на ВТБ вернулись!
 
С сегодняшнего дня снова доступны для торговли фьючерсы и премиальные опционы на акции ВТБ
 
📌 Параметры фьючерсного контракта:
🔵Код: VTBR (VB)
🔵Лот: 100 акций
🔵Шаг цены/стоимость шага: 1 RUB/1 RUB
🔵Доступные серии: VTBR-12.24 (VBZ4), VTBR-3.25 (VBH5)
 
📌 Параметры премиального опциона:
🔵Лот: 10 акций
🔵Шаг цены/стоимость шага: 0,01 RUB/0,1 RUB
🔵Доступные сроки: 2 недельных, 1 месячный
 
🔗Ссылка на официальный пресс-релиз

MOEX Derivatives

15 July 2024 18:09

🚀 Статистика Срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам

moex_derivatives/n0ND7gzsVmM">#Статистика

MOEX Derivatives

15 July 2024 17:04

⚡️Фандинг по USDRUBF и EURRUBF сегодня

USDRUBF: 0.05335
EURRUBF: -0.14364

Значения указаны в рублях без учета лота

MOEX Derivatives

15 July 2024 09:24

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:23:08 МСК

55🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥37

KMAZ-9.24  +3.62%   1430
RTKM-9.24  +2.64%   8647
MTLR-9.24  +1.91%  19498
FESH-9.24  +1.9%    6122
SGZH-9.24  +1.76%   2551
CBOM-9.24  +1.49%   7165
TRNF-9.24  +1.28%   1348
SOFL-9.24  +1.26%   1444
SNGP-9.24  +1.13%  54276
MGNT-9.24  +1.11%   6080

BAIDU-9.24    -3.73%    96.77
NG-7.24       -1.76%    2.293
ALIBABA-9.24  -1.74%    79.27
ISKJ-9.24     -1.48%      864
RUAL-9.24     -1.45%     3997
HANG-9.24     -1.42%    18844
PLD-9.24      -1.17%  1001.49
SMLT-9.24     -0.91%     2952
PLT-9.24      -0.9%    1020.5
SILV-9.24     -0.88%    31.57

MOEX Derivatives

13 July 2024 13:52

⚡Резкий рост открытого интереса во фьючерсе на индекс РТС
 
10.07.24 мы наблюдали резкий рост открытого интереса в сентябрьском фьючерсе на индекс РТС (RIU4):
🔘По сравнению с предыдущим днем открытый интерес вырос более чем на 30%
🔘Произошло обновление максимума открытого интереса за последние 20 дней по этому контракту.

Как это интерпретировать?

Сам по себе открытый интерес не дает указания на направление движения цены. Он свидетельствует о росте активности и ожидании некоего сильного движения.

Если проанализировать июньский и сентябрьский фьючерсный контракт на индекс РТС, то последний раз такой рост открытого интереса был 21.03.24.

Если посмотреть график за этот период, то можно увидеть, что он стал предвестником формирования долгосрочного восходящего тренда.

Что будет в этот раз?

Пока делать выводы относительно тренда сложно. Необходимо получить ценовое подтверждение.

11.07 был рост, однако цена закрытия была ниже цены открытия предыдущего дня (не было «бычьего поглощения»), и он не получил продолжения 12.07.

Юридические лица продолжают набирать короткую позицию:
🔘13111 открытых контрактов 09.07 (против 1409 открытых длинных контрактов ЮЛ)
🔘20802 открытых контрактов 10.07 (против 1888 открытых длинных контрактов ЮЛ)
🔘21538 открытых контрактов 11.07 (против 1931 открытых длинных контрактов ЮЛ).

В то время как физические лица предпочтение отдают длинной позиции:
🔘22717 открытых контрактов 09.07 (против 11015 открытых коротких контрактов ФЛ)
🔘31231 открытых контрактов 10.07 (против 12317 открытых коротких контрактов ФЛ)
🔘29712 открытых контрактов 11.07 (против 10105 открытых коротких контрактов ФЛ).

А что думаете вы – что нас ждет: восходящий или нисходящий тренд?

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

Поставьте 👍 если вам было интересно.

MOEX Derivatives

12 July 2024 19:00

🎵 Музыкальная пятница с #funforts

На картинках загадали 4️⃣ инструмента Срочного рынка. Все загадки объединяет тема музыки 🎵

Первому отгадавшему все инструменты подарим фирменный пауэрбанк ⚡️

MOEX Derivatives

12 July 2024 17:04

⚡️Фандинг по USDRUBF и EURRUBF сегодня

USDRUBF: 0.13199
EURRUBF: 0

Значения указаны в рублях без учета лота