Telegram-канал eninv - Усиленные Инвестиции: Unsorted

Усиленные Инвестиции

28 April 2024 20:41

Очередная успешная неделя для Усиленных Инвестиций – российская и международные стратегии хорошо росли на фоне активной фазы сезона отчетностей

Рос. портфель за неделю прирос на 0.5%, против индекса Мсобиржи -0.1% на фоне:
• 5 из 10 компаний портфеля на неделе отчитались по фин. показателям – показали позитивные результаты;
• В конце недели спекулятивно нарастили экспозицию на акции в портфеле на ожидании возврата на рынок объемов с IPO МТС Банка. В частности своевременно повысили долю Лукойла перед пробитием отметки в 8000 руб за акцию (существенный потенциал роста сохраняется)!
• Поучаствовали в IPO МТС Банка на ~51% от портфеля за счет плеча (не распродавая текущие позиции); аллокация составила ~3% от заявки, цена акции после размещения торговалась на ~5% выше цены IPO
• Валютная позиция портфеля несколько сократила общий рост портфеля – за неделю рубль укрепился на 0.8% и 1.1% к доллару и юаню соответственно отчасти на фоне:
- ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. ЦБ повысил прогноз по средней ставке в 2024 году с 13.5-15.5% до 15.0-16.0%
- Власти продлили требование о продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 года

ИТ-наработки: довели инструмент автораспознавания данных из РСБУ отчетов публичных компаний и их дочек почти до совершенства, теперь понимаем как у кого дела до выхода МСФО
________

US рынок (особенно бигтехи) хорошо рос на фоне публикации сильных отчетов большинством компаний. При этом макроконъюнктура нескольно ухудшилась – рынок начал закладывать 20%-вероятность повышения ставки ФРС на фоне ускорения инфляции и замедления темпа роста экономики:
- Рост индекс потребительских цен в США в марте составил 2.7% г/г, против консенсус-прогноза 2.6% и предыдущего значения 2.5%
- Рост ВВП США в 2024 q1 составил 1.6% кв/кв, против консенсус-прогноза +2.5% и предыдущего уровня +3.4%

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: +0.5%, против индекса Мосбиржи -0.1%
➜ US Leaders: +1.5%
➜ Global Commodities: -0.1%
➜ Trending Ideas: +2.0%
➜ против S&P500: +2.7%

#performance