-
Открыт зимний сезон охоты на МаркетМейкера. Вытряхнем из него все деньги. Торгуем всеми доступными инструментами, включая опционы. Анализ опционов и фьючерсов. Определение наилучшего момента для сделок.
После очередного визита в Москву представителей власти Афганистана Владимир Потанин решил расширить географию своего банковского бизнеса.
@buratinovsmm
⚡️Ключевая ставка — 18%
Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Мы будем оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
📍Полный текст решения
📍Среднесрочный прогноз
🎙 В 15:00 по мск состоится пресс-конференция по сегодняшнему решению. Трансляция будет доступна здесь, а также на нашем сайте, канале в YouTube и странице ВКонтакте.
7 августа 2024 года мы опубликуем Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу.
🗓 Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 13 сентября 2024 года.
Нешуточно валится Si на вечерке.
Завтра лонги, может быть, переживут ту самую кровавую баню.
Кто сидит в лонгах от 92000 ‐ самое время довнести денег на ГО ❗️
@buratinovsmm
‼️ 🇫🇷 День 1- Олимпийские игры 2024 года Франция
🔵Ограблена австралийская велокоманда.
🔵Матч прерван из-за насилия.
🔵Трансженщина доставила олимпийский огонь.
❗ The Economist
#жосткаяДКП
#инфляция
Существенное торможение инфляции, фиксируется вторую неделю подряд.
В прогнозирунмой по итогу июля инфляции 1,1% половину составляют нерегулируемые денежнокрелиьной политикой факторы - тарифы ЖКХ (разовый фактор и он уже пройден) и бензин.
С такой инфляцией и утоптанным в пол долларом будет очень интересно посмотреть, как завтра Центр будет поднимать ставку.
@buratinovsmm
-
Если завтра с утра Si зайдёт ниже 87000 то будет иметь смысл взять коллы под недельную (завтра же) экспирацию.
Но обращаю внимание!
Зона интереса ММ приходится не на 88000 (где наибольшее пересечение коллов и путов), а пониже. В районе 87500, поскольку там тоже есть открытые коллы.
@buratinovsmm
Закрыл сделку от понедельника.
На её открытие меня сподобили вот эти сопли, которые в понедельник рисовал Макар. Стало понятно, что фьючерс смотрит вниз, а ММ насилу удерживает его.
Кроме того, понятно было и то, что экспортёры всё-таки должны пролить.
Буратино не обманывает своих читателей! Если что-то подсвечивает, то и сам торгует, подтверждая идею своим кошельком.
Только теперь не какие-то жалкие 30 опционов (как на прошлой неделе), а по-взрослому ‐ 150 путов.
Средняя цена покупки на страйт 87500 с экспирацией 25.07 - 280₽. Закрыты по 630.
Прибыль - 125% (+52500₽ к счету).
Не сидим! Торгуем...
Вместе с @buratinovsmm
The Faces
Америка с её выборами ПОТУСа откровенно надоела.
Но вы посмотрите на эти лица!...
Голосуй за счастливые лица, Америка!...
@buratinovsmm
Тут выяснилось, что Камала Харрис торчит Трампам 8 килобаксов.
Как она теперь собирается против Дона выступать?
То-то Трамп бравирует, что победить её будет проще, чем у ребёнка конфетку отобрать.
А Байден, оказывает, лежит на одре. А подписал документ о выбытии не он сам, а кто-то другой.
Что там у них происходит? 😱
@buratinovsmm
-
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Окончание
Фьючерсы на индексы Ri и MIX
В Ri
физики: +3,1к лонгов и +3,0к шортов.
У юр.лиц: +2,6к лонгов и +2,8к шортов. Все торгуют сами об себя, без Макара.
В MIX
физики: +2,3к лонгов и +0,9к шортов - осторожный заброс удочки на рост.
У юр.лиц: +2,7к лонгов и +6,7к шортов - Здесь тоже осторожные желания расти, Макар отвечаем всем открытием шортов
Стартовые позы:
Ri - 115000
MIX - 310000
На прошлой неделе состоялась экспирация месячных опционов. И мы видим, что Макар привёл индексы на уровень набора начальных поз, отыграв свои потери в Ri.
Скажи Мочало - Мочало - Начинай сначала 🤪
Предыдущий обзор здесь
@buratinovsmm
👆Обзор по остальным инструментам выйдет чуть позже.
Читать полностью…
Ну, наконец-то! Уговорили.
Какое облегчение для всех всей Амереги! 🤦
@buratinovsmm
‐
А вы уже перестали бить свою жену скинули акции и облигации жёлтого кик-шеринга?
Тут на днях не кто-нибудь, а сам Спикер Госдумы запустил опрос - Что делать со всем этим бедламом на самокатах?
Видимо Ладу Весту самого Володина зацепили на улице 🤪
Дело тонкое, конечно - технический прогресс, в ногу со временем, общественное мнение и прочие мансы...
Но опыт показывает, что если кто-то из таких фигур вбрасывает тему в эфир, то вопрос уже почти решенный, и осталось только собрать "большинство голосов" на общественном слушании...
======
Моё личное ИМХО по этому вопросу...
Тут скорее дело в том, что это как "Хорошо, что коровы не летают" - но тут вдруг начали летать, и все воочию убедились, насколько это НЕ хорошо.
Таких сюжетов в истории человечества уже было не мало. Они просто не приживались. Общество их отторгало.
Один из таких - оружие в массы.
В Америке пока можно. Но тоже ничего хорошего из этого...
=======
Дополнено
У этой депутатской инициативы могут быть и совсем неприглядные первоистоки.
Хозяин бизнеса, допустим, изучил бухгалтерию и понял, что биз то не очень и хорош (особенно учитывая климатические ограничения нашей страны). И сами подвижные средства стоят не мало, а убиваются за один сезон (условно).
А долгов набрано уже прилично (выпущено облигаций). И ИПО успел провести.
И как бы так красиво свернуть бизнес, чтобы по форс-мажору какому нибудь, типа "законодательного облома" соскочить? Чтобы долги не гасить...
Сказано - сделано. Депутаты всегда готовы отработать поддержать правильную инициативу...
@buratinovsmm
Банкиры что-то затеяли.
10.07 начался очередной период усреднения обязательных резервов.
Ранее банки часто использовали практику - взять у ЦБ в долг и положить на корр.счета (рис.1, столбец 14) под усреденение резервов.
Со ставкой 16% перестали это делать - не выгодно, стали обходиться своими средствами.
Но в этот период снова взяли в долг у ЦБ под огромные % и положили на усреднение на корр.счета.
Причём сделали это спешно, в самом начале очередного периода усреднения.
Это значит, что в ближайшем будущем бункирам СЗКО понадобятся большие средства, и они уже не будут размещать их на корр.счетах ЦБ. Скорее наоборот, снимут оттуда по максимуму. Поэтому сейчас кладут туда под усреднение суммы, гораздо больше требуемых (столбец 15).
ЗАЧЕМ они всё это делают? Себе в убыток берут долг под большие %.
А затем, что в ближайшее время будут отрабатывать Операцию по размену активами с НЕдрузьями.
И первый пункт этого плана - выкуп валюты у экспортёров на следующей неделе.
Внимательно следим...
@buratinovsmm
Без трусов и без крестика
#жосткаяДКП
Вчерашнее решение Центра
по ключевой ставке даже не такой шквал критики вызвало в его адрес, сколько последовавшие комментарии на Прессе.
Сами 18% никого на самом деле не удивили и не обескуражили. В конце концов, все прогнозы на этом сходились.
Но то, что они там нагородили на пресс-конференции - это уже полный трэш.
В Телеге критика последовала со всех сторон незамедлительно, и она была настолько очевидной и обоснованной, что даже подЦБшному MMI пришлось лепетать какую-то лажу из методички про трансмиссионный лаг ставки на инфляцию, чтобы как-то выгородить своих патронов.
Всё то, что они наговорили на пресс-конференции явно указывает на то, что этот цирк с ДКП не имеет вообще никакого отношения к инфляции.
Ну в самом деле, если после 2,5 кварталов удержания 16% вы допускаете, что 18% может не хватить и уже в сентябре придётся делать 20% то сделайте их уже сейчас! И объявите о завершении цикла. И уже к концу года можно было бы ставку уже и начинать снижать.
А главное - такой сигнал дал бы рынку основание полагать, что там типа "всё под контролем" и дальше будет лучше.
А они что дали рынку? Они дали не просто неопределенность, а уверенность, что луше не будет, скорее хуже.
Это не просто непрофессионализм. Это вредительство. И вредительство это намеренное и очень профессиональное.
Выбор сделан - крестик нам не нужен. И можно больше не сдавливать себя трусами. И прятаться больше не в чем. Нам нужно повалить рынок.
Для чего нужно? Коллеги напоминают о том, как делились сферы под прикрытием Ковида.
Я по-прежнему считаю, что цель - выдавливание активов из неправильных держателей.
Но факт на лицо - борьба с инфляцией - это те самые мешавшиеся, давившие трусы. Их больше нет.
@buratinovsmm
-
Судный день
Много думал над заголовком этого поста. Был вариант - Между молотом и наковальней.
Такой судьбоносной значимости дня принятия решения по ключевой ставке, как сегодняшний день, в современной истории нашей страны я, честно говоря, не припомню.
В моменте пересеклись интересы и целесообразности очень многих сторон и участников финансово-экономической повестки нашей страны.
Если по-человечьи, то сейчас на месте нашей Повелительницы я не захотел бы оказаться даже под предлогом чиновничей квартиры на Якиманке. Сегодня эта должность - расстрельная.
"Молот и наковальня" - это именно про неё - про ту ситуацию в которой она сегодня состоит.
На долю Эльвиры Сахипзадовны пришлись такие дни и решения, что все эти Жиромы, Бены и прочие говорящие головы из ФРС - просто салаги.
А кто быстро вспомнит, как зовут председателя ЕЦБ? Да никто. Потому что и сам председатель этот - никто. Кристин Лагард - напоминаю, может слышали... 🤦
Но возвращаясь к нашей повестке. Инфляция...
Наше министерство статистической правды регулярно сообщает нам об успехах в борьбе с инфляцией. И вот уже ожидаемо успехи вроде бы и есть. Но это как посмотреть. Они есть. Но не всегда положительные. Отрицательные, но успехи. Но есть...
И так во всем.
Экономика бьёт рекорды по ВВП, а PMI ушли ниже ключевого уровня в 50%.
Кредитование уже тормозится, но всё ещё выше спокойных времён.
Народ несёт деньги в сберкассу, но продолжает потребительский жор, как будто завтра не наступит.
И куда ни глянь - везде перегрев и стагнация одновременно.
А тут ещё с НЕдрузьями нужно активами разменяться. Да так, чтобы в накладе не остаться.
В общем... Наша ЭС, считаю, на две головы выше всех западных временщиков. Они ещё имеют дерзновение оценивать её работу. Да кто вы такие там вообще?! Черви бумажные!
Этот день настал. В рабочей жизни Эльвиры Набиуллиной, возможно, это самый главный день.
Я глубоко убеждён, что какое бы сегодня решение по ставке ни назвал Центр - оно и будет самое правильное. А нам нужно будет его именно таким и принять.
Это мы можем чего-то не знать и не понимать. А в Центре знают и понимают ВСЁ.
А главное, что решение это - консолидированное, и заведомо вывереное и согласованное со всеми уполномоченными сторонами, обеспечивающими принятие решений на благо нашей Родины.
Давай, Повелительница! Сегодня ТВОЙ день!
Он всё рассудит. Всё расставит по местам. На всё прольёт свет.
А мы так это... Послушаем...
@buratinovsmm
Эту 👆 торговую идею я сегодня тоже отторговал.
Как не сложно понять - в убыток.
Это не большой убыток на купленных утром 80 коллах на страйк 87000 я потерял всего 3000р (встречно продавал коллы на 87500).
Если бы торговая идея сработала, заработал бы заметно больше.
======
Но я ещё раз отмечаю, что когда подсвечиваю какую-то торговую идею, то сам её и проторговываю.
❗️Буратино никогда не обманывает своих читателей ❗️
Торгуйте вместе с @buratinovsmm 😊
=====
В этом и преимущество торговли (покупки) опционами!
Ты осознанно и заведомо принимаешь на себя риск потерь, которые готов понести. Но они (потери) ограничены. А прибыль - нет.
Мы над пропастью во ржи...
Если мы закроем неделю в Si вот так, как сейчас, то это и будет сигнал на перелой.
Даже интересно, помудит ещё Макар с этим графиком или сразу повезёт вниз?
Вообще, если Макар хочет вытряхнуть буратин из лонгов, то другой такой удобной ситуации у него может уже и не быть.
График недельный
=====
ЗЫ. Нужна Планка и увеличение риск-параметров (ГО). Завтрашний день для этого отлично подошёл бы...
@buratinovsmm
Участники могут вести дискуссии.
А решать будет биржа и (соответственно) ЦБ.
Участники если захотят какой-то другой порядок организовать, им придётся учредить свой фьючерс и свою биржу.
Но для спекуляций и отвязки (временно) фьючерса от базового актива и отправки его в глубокий бэкворд или наоборот контанго, этот вброс эта дискуссия вполне годится.
@buratinovsmm
-
МИД Украины зашёл не в ту дверь
Китайцы сказали украм, что "ещё не пришло время для переговоров".
Ещё надо украм отхватить люлей. Чтобы посговорчивее были. Тогда и приходите... 🤦
При этом это именно Китай пригласил украинцев к себе.
Троллинг двадцатого уровня - Иди сюда, чё-то скажу. Пошёл на!... 🤪
======
А не надо было так с китайцами по Мотор-СИЧ поступать...
@buratinovsmm
-
Попу, как у Ким... (с)
Железный Ким имеет яйца сказать в лицо, что Трамп ваш - обычная американская прости....утка. И что слово его не стоит ничего.
Но какова подача! ‐ ядерный арсенал страны готов к встрече с любым лидером США.
Зачёт!
Учись, Маша! (Захарова)
@buratinovsmm
#курс_рубля
По рынку, как чёрный дембель бродит призрак грязного юаня. Успел постучать уже в каждую дверь, в каждый ТГ-канал, что даже ветераны, повидавшие всякого, не могут отмахнуться от него, как от назойливость мухи.
Говорю свое мнение по этой истории - Галимый заказ. Уши из шляпы сильно палят фокусника.
Этот заказ очень хорошо ложится в план Операции по размену активами.
На 1 этапе опуск валюты. Население должно подключиться и понести свои Хуане на сброс.
Отчет ЦБ по импорту в Юанях НИКАК не подтверждает информацию о сложностях в платежах. Напротив - опровергает её.
@buratinovsmm
-
Экспортёры ещё не пришли.
Но сдают нервы у инсайдеров.
Макар еле вытаскивает.
График 5-минутный.
====
Юань то на месте стоит... 😜
@buratinovsmm
Снова пошли перекосы в Si.
На рис.1 в правой части именно Юань. Он уже к снижению перешёл, фьючерс на Юань отрастает на символические 0,03%.
А Si даёт аж +0,3%. В моменте рос на 0,5%.
Причём совсем не скажешь, что все гребут лонги. Напротив! Избавляются от них (рис.2 и 3).
Неужели все так обрадовались сходу Байдена?
Но, на форексе $ к Юаню растёт всего на 0,05%.
В общем на лицо хоровод вокруг дощечки с тремя напёрстками...
@buratinovsmm
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Продолжение
Курс юаня - CNY
За неделю:
-215к лонгов, +510 шортов у физиков.
У юрлиц +1544к лонгов и +821к шортов.
ММ собирает позы и отвечает всем на заявки.
А физики явно определились с желаемым направлением - ВНИЗ. Тем более, что Юань отбился от сопротивления 12,10 и всем стало всё понятно.
Контанго в CNY сжалось до чуть больше 0,5%. Народ не хочет лезть в лонги. Для Макара это может стать сигналом, что утромбовывание дров в "ракету" закончено и пора вести их на лесопилку.
Средняя цена стартовых поз - 12,50₽.
Предыдущий обзор здесь
======
Опционы в юане пока неликвидны, поэтому не освещаю.
@buratinovsmm
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Идет летний сезон #охотанаММ_9_24
===
Курс доллара - Si
+9к лонгов и +17к шортов за неделю у физиков. Мечутся, не знают, что делать. Две недели назад резали шорты, теперь наращивают.
У юрцов +84к лонгов и 77к шортов.
В Si все опять торгуют друг с другом. Физики с физиками, юрцы с юрцами. ММ особо не вмешивается.
Макар отработал неделю по классике. Экспирация в четверг была в зоне наименьших выплат. Поделился с Буратино деньгами. Но дальше то что?...
Сценарий по $, который писал ещё в позапрошлый понедельник продолжил реализовываться все две недели. И теперь пора бы ему разрешиться решающим финальным аккордом.
Макар! Сколько можно тянуть кота за яй... хвост?!
Средняя цена набранных поз 92000р.
В опционах каждая неделя по-разному проходит. Но уже вторую неделю ММ экспирирует недельные опционы в зоне своего интереса. В целом, торговать по интересу Макара можно, но осторожно. Он коварен, и умеет заманывать в ловушки "на всю котлету".
Предыдущий обзор здесь
@buratinovsmm
#америке_конец
Люди имеют умение ко всему привыкать. К любому неудобству. К любому абсурду вокруг себя - например, к внутриполитическому вертепу в своей стране.
США в состоянии такого вертепа находятся со времен Джорджа Буша младшего - бывший клинический алкоголик, дебошир и балбес вдруг стал президентом США. А дальше пошли один другого краше.
Сегодня ни у кого не вызывает даже недоумения то, что происходит в президентской гонке за кресло в Овальном кабинете. Все просто привыкли к этому абсурду. Но если отстранённо посмотреть...
Один - коррупционер и уклонист от уплаты налогов, умудрился погореть даже на взятках проституткам
Второй - выжил из ума, в гараже потерял документы с гостайной, семейство его, ничуть не меньше погрязло в коррупции.
А дело всё в том, что никто в зравом рассудке не хочет на это место в текущей ситуации. Остаются только эти - проходимец и фанатик по власти.
Политическая и экономическая ситуация в США абсолютно похожа на СССР времен Брежнева. Финал известен.
🍿🍿🍿...
@buratinovsmm
А надо было Касперского ставить...
В продолжение 👆
В этом году Мерсы вообще не вывозят чемпионат.
Может, софт кривой поставили? 🤪🤦
См. на дугу безопасности
@buratinovsmm
-
Обращаю внимание на перекос во фьючерсе Si !!!
Его явно задёрнули вверх и там раздают.
Через пару USD/CNY x CNY сейчас Si должен порядка 88150 стоить.
И Центр на Промежбанке своём сегодня, очевидно, снижение официального курса до понедельника зафиксирует.
@buratinovsmm