-
Открыт зимний сезон охоты на МаркетМейкера. Вытряхнем из него все деньги. Торгуем всеми доступными инструментами, включая опционы. Анализ опционов и фьючерсов. Определение наилучшего момента для сделок.
А у вас установлен антивирус Crowdstrike? 🤪
Интересно, как сегодня отторгуется Microsoft, да и вообще весь Nasdaq...
А надо было Касперского ставить...
@buratinovsmm
-
Когда я подсвечиваю какую-то торговую идею, это значит, что я ею сам и воспользовался.
Когда я написал этот пост, я сразу и купил коллы с экспирацией сегодня на страйк 87500.
Купил я их по 415₽
Экспирировались они по цене около 930₽
Прибыль от сделки 125% за 3 часа.
Буратино никогда не обманывает вас, дорогие подписчики!
@buratinovsmm
Окончание 👆
Смотрим, как будет раствориться доля нерезидентов в ОФЗ. По состоянию на 01.08.2024 она скорее всего будет стремится к нулю.
Что нам с того?
Появляется возможность сесть в вагон с Регулятором и СЗКО и торговать по тренду.
И валютой (вниз, затем вверх), и набить портфель акциями и облигациями на низах.
Этот момент нельзя упустить. Срочно нужны деньги! Никому нельзя сейчас их отдавать ни под какие %% на вклады.
Все пройдёт быстро. Кто сейчас вскочит в вагон, потом будет долго-долго ехать в нём по инерции далеко и очень дёшево.
@buratinovsmm
-
Недельная #инфляция ожидаемо пошла вниз.
Следующая неделя будет решающей.
Если инфляция снова покажет умеренный рост (а то вдруг и ещё снижение темпов), то ЭС придётся сильно врать, повышая ставку 26 июля.
@buratinovsmm
#недвижимость
Хоба! Даже на фоне драк у отделений Сбера за право выхватить последнюю льготную ипотеку, количество ипотечных сделок в июне в сравнении с июнем 2023 снизилось на 25%.
Это они ещё июль с июлем 2023 не сравнивали...
@buratinovsmm
-
#курс_рубля
Юаню и фьючерсу CNY чтобы сделать заявку на рост нужно вот прямо сейчас выходить из этого треугольника (вверх).
Иначе дальше толпа презренно втопчет валюту в пол.
Макар не может этого не видеть. Но ничего особо не делает.
=======
Примечательно, что вчера на выходе этой шокирующее новости ЦБ о сокрытии объёмов на внебирже, ММ попытался продать народу фьючерсы, но был также презренно обломан отсутствием спроса у буратин.
А сегодня они и вовсе избавляются от лонгов.
Всем желающим добра Бюджету России скрестить пальцы. А лучше проголосовать кошельком и прикупить ещё в матрас!
Но есть такое чувство, что "она не полетит"...
@buratinovsmm
Это мне. Это тебе. Это всё время тебе...
Вчера Центробанк был в центре ньюсмейкинга, и как обычно, после закрытия основной сессии.
Вся Телега, все форумы обсуждали решение Центра закрыть информацию по объемом валютных торгов на внебиржевом рынке - КАРАУЛ! Хулиганы зрения лишают!... (с)
Но была от Центра вчера ещё одна новость.
На самом деле обе новости следует рассматривать вместе, они друг друга дополняют.
Вторая новость (первая, она была раньше), никем незамеченной вышла, типа остановка по требованию, никому не интересно, вскользь так ЦБ обмолвился об интервью зам.Председателя ЦБ Филиппа Габунии, данном РБК по многим вопросам, и один из них - о порядке обмена активами с НЕдрузьями.
Было сказано:
...Что касается «актив-актив» [схемы обмена заблокированных иностранных ценных бумаг], тут банально определенные сложности... [ред. - далее говорит о сложностях]
Самое главное — у нас еще есть довольно хороший запас [для схемы] «активы-деньги».
#инфляция
Провластные СМИ начали прокачивать тему побежденной инфляции.
ПРАЙМ только за сегодня уже две рубахи на пузе порвал - вот и вот.
Дальше больше...
=====
Из обсуждения в комментариях...
А ОФЗ обновляют лои 😱
Тут на лицо рассогласование в нашей системе управления.
Чувствуется, что до выхода на крыльцо г-на Орешкина осталось совсем недолго...
@buratinovsmm
-
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Продолжение
Фьючерсы на индексы Ri и MIX
В Ri
физики: ‐5,5к лонгов и +3,6к шортов - хотим падать.
У юр.лиц: ‐0,8к лонгов и +0,9к шортов.
В MIX
физики: +2,5к лонгов и +2,9к шортов - очень осторожно, без энтузиазма
У юр.лиц: +0,4к лонгов и +/-0к шортов - Макар не лезет в дела физиков, даёт им самим друг с другом перекидываться.
На этой неделе экспирация месячных опционов. Открытый интерес набран больше, чем в недельных. Но тоже весь вокруг зоны интереса ММ. Видно, что солдатам удачи здесь ничего не светит. Это может быть и хедж к позам во фьючерсах.
Стартовые позы:
Ri - 115000 - ММ пасёт лося - не порядок...
MIX - 310000
Предыдущий обзор здесь
@buratinovsmm
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Идет летний сезон #охотанаММ_9_24
===
Курс доллара - Si
+11к лонгов и ‐11к шортов за неделю у физиков.
У юрцов ‐169к лонгов и -147к шортов.
❗️Здесь ахтунг в позе ММ ! Снова Макар начал сокращать позу, высвобождая деньги из ГО. Так бывает перед большим отжимом поз у буратин. Так было перед экспирацией 6.24, я об этом много раз писал.
Сценарий по $, который писал в прошлый понедельник продолжил реализовываться.
Средняя цена набранных поз 92000р.
В опционах каждая неделя по-разному проходит. В четверг ММ снова экспирировал недельнын в зоне своего интереса. В целом, торговать по интересу Макара можно осторожно пробовать.
Предыдущий обзор здесь
@buratinovsmm
В продолжение... 👆
Ну, если уже на Взгляде об этом начали на первых полосах писать, то точно пошла команда на победу над инфляцией.
Уже можно праздновать. Ура!
@buratinovsmm
#курс_рубля
Всезнающий Блумберг доводит до нашего сведения, что в июне в России импорт из Китая уверенно восстанавливался.
Разговоры о проблемах с импортом можно заканчивать, как глупые.
О том, что с импортом и не было никаких особых проблем, русским языком написал и Центр.
На этом фоне укрепление рубля, перестаёт восприниматься, как следствие простаивающей без дела валюты, тем более, что отчёт ЦБ по денежным агрегатам таким же русским языком указал на то, что валюты по итогу июня в стране осталось меньше, чем оставалось по итогу мая.
По этой причине, объяснение укрепления рубля нужно искать в других областях.
Резко рубль начал укрепляться на санкциях к ММВБ и НКЦ. Этот фактор на самом деле не отыгран еще в полной мере. Недружественной валюты в стране ещё много. Поменять её на Юани быстро - не так уж и просто. А избавляться от недружественной нужно уже сейчас. По этой причине навес предлоления $ будет продолжать давлеть над рынком валюты.
А через неделю на рынок уже должны будут придти экспортёры с продажами валюты под уплату НДПИ и (в июле ещё) НДД.
А ещё выплаты дивидендов - Роснефть - 23.07.2024, Башнефть - 26.07.2024.
На таком фоне, как бы нам по валютам лои прошлого месяца не обновить. А соблазн у МаркетМейкера очень велик...
@buratinovsmm
-
#LEONshorts
Китай уже 2 месяца как не покупал золото. Ровно такой же период цены на этот драгметалл находятся в боковике.
Все это говорит нам о том, что теперь только спрос центробанков и является ключевым фактором, который стимулирует цены на этот актив.
Я так понимаю, сегодня нерезиденты (которые вчера весь день лили наши акции и бакс покупали) сегодня решили в наши акции вернуться 😜
Потому и бакс с хуанем продают 🤦
Сбер от дивгэпа уже на 10руб (3+%) отжался.
=======
Ну, шутка ли? Утреннюю просадку Мамбы на ‐2,5% за день выкупить в плюс... 🔥
Это ещё при том, что Сбер (с самым большим весом) по прежнему в ‐7%.
У каких локалов на это денег хватит? Столько даже у Макара нашего нету.
@buratinovsmm
#инфляция
Росстат снова выпустил неудобные для всех ожидающих 18% данные по инфляции за июнь.
Данные существенно ниже ожиданий.
И если честно, то не очень даже понятно, как так получилось, что весь июнь публиковали ужасающую 😱 понедельную статистику, а месяц получился - "курица довольна".
Все это больше начинает походить на отработку установки на UNCHANGE по ставке. А подрисовать статистику - нас учить не надо...
@buratinovsmm
-
#ОФЗ
Вчера во второй половине дня что-то странное случилось в длинных ОФЗ.
Рост по итогу дня в 26238 +1,6%.
Кто-то что-то узнал про ставку 26 июля? 🤦
График часовой.
@buratinovsmm
Ахтунг в Si
В весьма болезненную зону для МаркетМейкера зашёл Si за 3 часа до экспирации недельных фьючерсов.
Макару нужна цена повыше, в районе 88500.
Очень интересно, вытянет ли ММ туда цену к закрытию дневной сессии. Это на многое прольёт свет.
#охотанаММ_9_24
@buratinovsmm
Это мне. Это тебе. Это всё время тебе...
Продолжение. Начало здесь.
Раз уж стало известно о предстоящем разделе имущества, то было бы не лишним подумать о том, как он всё-таки пройдёт. А может, нам получится с этого чего-то поиметь.
Сразу скажу, что все ниже написанное - это мои размышления. Разумеется, я не имею каких-либо оснований утверждать, что всё будет именно так, как я себе это представляю.
В этих своих прикидах я ориентируюсь на модель и манеру поведения наших Регуляторов, они многому нас научили. Здесь стоит отдельно отметить, что в рациональности им не откажешь, и они всегда стараются обставить всё так, чтобы максимизировать государственную (для Бюджета) выгоду. Покупают дешево, продают дорого. Ну, и молодцы! Хороший пример...
======
Итак, имеем - с обеих сторон заблокированные активы, заблокированные деньги недрузей на счетах "С" и дедлайн 13 августа, к которому надо провести Операцию по обмену.
И стоит цель - попутно, выполняя эту Операцию, максимизировать выгоду.
Чтобы выполнить задачу максимизации выгоды необходимо процессы по размену разделить друг от друга. Именно поэтому Филипп Габуния сказал, что Центробанк не рассматривает схему "Активы на активы", а только схему "Активы на деньги".
Недрузьям нужны $, на крайняк Юани. Рубли им не нужны. Получат $, но тут важно - сколько и по какому курсу к ₽.
Тема того, что $ им дадут наши экспортёры, которые вот-вот придут продавать валюту под уплату налогов и дивидендов - не самая выгодная.
Нужно сделать (я бы сделал) всё так...
1. Банки (СЗКО) выкупают до 29.07.2024 валюту у экспортеров. Следим за этой процедурой в отчете по структуре ликвидности. Там видно, что ликвидность в банковском секторе постепенно растворяется, хотя ЦБ больше месяца не ужесточал требования по резервам. Значит СЗКО сгребают с рынка валюту. И даже эти вклады под 18% становится понятно, для чего берутся у населения - срочно нужны рубли. Рублей под Операцию не хватает, ЦБ печатать не хочет. И даже при скупке $ с рынка ₽ не падает.
Почему ₽ укрепляется - это второй и третий вопрос. Но с активной продажей экспортерами $ может снова сходить на 80₽. Банкам того и надо - закупиться $ пониже. После 29 июля резко переставят обратно повыше - в районе 87‐90, выше нельзя - инфляция...
2. Параллельно опускается наш рынок. И акции, и облигации. Помогают тому дружественные нерезиденты, они не заблокированы и они побежали. Спасибо, нам с вами было хорошо!
3. В определённый момент всем недрузьям дадут отмашку - продавайте НАМ НАШИ активы (которые заблокированы). Разумеется никакой рыночной торговли не будет. Всё выкупят СЗКО на внебирже огромными лотами на деньги, взятые у населения под 18%. Вот вам цена (ранее загнанная рынком под плинтус 😜) вот вам деньги (нормальные рубли) - берите, что дают.
4. Далее недрузья станут конвертировать полученные ₽ в свои родные $. И тут нате вам красивый курс - 90. В моменте могут и ещё раз на 95‐100 задрать своим высоким спросом. Там и буратины наши накинутся 🤦.
5. После этого пойдёт черёд высвобождать наших сидельцев из заблокированных западных активов. Нерезиденты будут выкупать у них активы за ₽, что на счетах "С" скопились уже по правильному высокому курсу. Если бы на этот момент курс оставался низким - активы недрузьям достались бы дёшево. Но курс к тому моменту уже будет "хороший". А вы как хотели? Чёрная Мамба с Силычем знают свое дело
Именно поэтому процедуру обмена продлили до 12 августа (ранее срок был 5 июля).
На этом Операция закончится. Все ли активы отменяются при этом? Думаю, нет. Но это будет первая итерации. Все разойдутся оценивать её успехи. Западные Блэкроки будут рады унести хоть что-то. Наши будут рады провернуть махинацию, все получат ордена и медали огромные премии.
Вот такой кэрри-трейд получился у Блэкрока с Вангардом и прочими воротилами мирового финансового рынка.
Заходили в Россию валютой по 60₽ за $ и покупали ОФЗ по 100%, уходят, продавая ОФЗ по 50% и покупая $ по 90₽.
Говорила мама - не играй с напёрсточниками у вокзала 🤦
🖋🖋🖊
Минфин России на аукционе разместил выпуск ОФЗ на общую сумму 16,000 млрд рублей
🔹На аукционе по размещению ОФЗ-ПК выпуска №29025 с погашением 12 августа 2037 года было продано бумаг на общую сумму 16,000 млрд рублей. Выручка от аукциона — 15,789 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 96,5200% от номинала.
Подробнее с результатами аукциона можно ознакомиться по ссылке:
ОФЗ-ПК выпуска №29025
📌 Аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26246RMFS 17 июля 2024 года признан несостоявшимся.
@minfin
#МинфинСообщает #ОФЗ
#америке_конец
Очень интересно освежить в памяти.
На фоне произошедшего в Амереге.
Может, Трамп - это их Ленин и они на пути к мировой революции...
@buratinovsmm
И Бонус от Центра и РБК 👇
Рекомендуют - Внимательно изучать и анализировать информацию...
Спасибо, Центр! Мы проанализируем.
Любят там ребята ребусы составлять. Но, надо признать, информацией делятся.
В продолжение 👆
Пошла на лохмотья третья рубаха.
Теперь билеты на самолёт.
В мае-июне всего то навсего 9% роста - по 4,5% в месяц...
Эй, Центр! Пора ставку опускать!
@buratinovsmm
-
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Окончание
Фьючерсы на акции Сбербанка - SBRF
По случаю месячной экспирации напишу и про Сбер.
За месяц физики: +25к лонгов и +38к шортов. По-разному смотрит народ на Сбер, но в пятницу активно закрывали лонги.
У юр.лиц: +250к лонгов и +238к шортов - Макар пока собирает позы у себя.
Открытый интерес и в путах, и коллах открыт далеко от текущей цены. Это тоже может быть и хедж к позам во фьючерсах. В общем не очень интересно.
Стартовые позы открыты в районе 31000р.
@buratinovsmm
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Продолжение
Курс юаня - CNY
За неделю:
-24к лонгов, +196 шортов у физиков.
У юрлиц ❗️-1294к лонгов и ‐1511к шортов - подтверждается и в CNY сворачивание поз и высвобождение денег с ГО у ММ. Впереди большое движение.
Средняя цена стартовых поз - 12,50₽.
По динамике поз видно, что физики приготовились к снижению.
Предыдущий обзор здесь
======
Опционы в юане пока неликвидны, поэтому не освещаю.
@buratinovsmm
Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% [ред - а ещё ранее - 80%] иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%
========
Не поможет. Экспортёры и сами без всяких Указов избавляются от токсинов.
@buratinovsmm
-
Казахское хамство ханство
Хоть меня эта история с просьбой казахского депозитария "забирать свои игрушки и не писать в их горшок" никак и не касается, стало просто интересно почитать об этом.
Что я увидел.
Уведомления были направлены «в адрес отдельных депонентов» и связаны с введением блокирующих санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), сообщил РБК представитель депозитария.Сама эта история началась под предлогом опять же последних санкций к ММВБ и НРД.
..."в адрес отдельных депонентов"...
#жосткаяДКП
Казахский ЦБ зачётно стебанул Склеп нашей Повелительницы вместе со всеми его заместителями болтунами Заботкиными и прочими Тремасовыми.
Инфляция годовая у них такая же, как у нас, а ставку казахи снизили второй раз подряд до 14,25%.
Давай, Мурка! Ещё один хайк и уже можно будет кэрри-трейдить наш долг через казахский тенге 🤦
@buratinovsmm
-
#недвижимость
#инфляция
Вот уже даже депутаты Госдумы взяли попкорн и заняли выжидательную позицию, чтобы купить квартиру своей мечты подешевле 🍿
Ни много, ни мало - на 40% подешевле❗️
А помните этот недавний каминг-аут господина Костина?
Сразу понятно, откуда депутат взял цифру -40% от цены. Он тоже считает, что г-ну Костину не откажешь в рациональности.
Конечно про -40% депутат загнул. Но, похоже, набрасывать на вентилятор нарратив о снижение инфляции пришла команда даже в Госдуму и доведена до каждого отдельного депутата. И те бросились отрабатывать свои депутатские мандаты 🤦
Объективно если, то даже не само снижение цен на недвидимость, сколько снижение спроса на неё действительно несёт в себе мощный дефляционный фактор. Это означает по цепочке снижение спроса на строительные и отделочные материалы, на бытовую технику, на услуги дизайнеров и ремонтных бригад, а следом транспортные услуги.
Недаром же говорят, что одно рабочее место в стройке создаёт десять рабочих мест в экономике.
Обратное утверждение тоже верно - сокращение одного рабочего места в стройке даёт сокращение десяти рабочих мест в экономике.
Эльвира Сахипзадовна может быть довольна 😊😎 Перегрев в зарплатах и стройматериалах таки будет повержен. Ещё одна дырочка под брошь медаль.
======
А может депутат Государственной Думы Российском Федерации просто по привычке -40% в $ США имел в виду? 🤪🤦
@buratinovsmm
-
Всем, кто участвовал в этом опросе (да кто и не участвовал), могу рекомендовать к просмотру это бравурное видео Виктора Орбана сразу после встречи с Владимиром Путиным (записано прям случайно оказавшимся на борту его самолёта германским корреспондентом).
А так же прочесть эту заметку - Моди поговорил с Путиным о мире
Возможно, вопросы - Кто зачем приезжал и кем был направлен - у кого-то снимутся...
@buratinovsmm
-
Вышедший вчера Обзор рисков финансовых рынков от Центробанка пестрит фразой "Новые санкции США к ММВБ и НКЦ". Даже структура документа слегка поменялась под этот неожиданный нарратив.
Но в целом документ оставляет спокойное впечатление. Центр можно похвать, я считаю, с шухером он достойно справился.
Из основного - рис.1 и 2
Сколько мы слышим о проблемах с платежами за импорт, но объёмы с февраля каждый месяц только растут. И экспорт не отстает, причем суммы в недружественных валютах присутствуют и стабильны.
История с проблемами импорта крошит батон на самого Владимира Владимировича, который, как нам сообщали, все вопросы во время своей поездки к товарищу Си утряс.
Второй момент, о котором все говорят и пишут - Объём продаж/покупок на вторичном рынке акций - рис.3
Караул! Нерезиденты выходят! 😱
Но, друзья! Нерезиденты нерезидентам - рознь. Те, которые НЕдрузья, заблокированы, до них очередь ещё дойдёт, под плинтусом. А здесь - на 50 млрд.руб. за месяц - гроши, это даже $ не поддержало.
@buratinovsmm