-
Открыт зимний сезон охоты на МаркетМейкера. Вытряхнем из него все деньги. Торгуем всеми доступными инструментами, включая опционы. Анализ опционов и фьючерсов. Определение наилучшего момента для сделок.
А вот ещё перекос ❗️
Об кого только что на дневном клиринге закрылось столько лонгов на руках юр.лиц в Si и CNY?
В таблицах должен быть паритет по сделкам. А мы видим дикий перекос по закрытию лонгов.
Не для того ли тащили вверх?
Что они там творят, напёрсточники наши? 😱
@buratinovsmm
❗️Объявление
Уважаемые читатели!
Я нахожусь в отпуске. Пишу в перерывах между отдыхом.
Ближайшие три недели моя активность на канале будет снижена. Торговать я тоже не буду.
Обзоры опционов и фьючерсов будут выходить.
Кто торгует - вам удачной торговли! Ближайшее время должно быть интересным.
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Продолжение
Курс юаня - CNY
За неделю:
+196к лонгов, ‐50к шортов у физиков.
У юрлиц -557к лонгов и ‐310к шортов.
В CNY буратины тоже хотят расти, гребут. А Макар им сгружает и вообще сокращает позы, за неделю заметно порезал позы в CNY. Это всегда к сильному движению.
Средняя цена стартовых поз - 12,50₽.
Предыдущий обзор здесь
======
Опционы в юане пока неликвидны, поэтому не освещаю.
@buratinovsmm
#денежная_масса
Уходяшая неделя вообще была богата на макростатистику. Там и от Минфина про нефтегазовые доходы было (Центр будет ещё больше валюты и золота продавать в августе).
И были данные от ЦБ. Один из их отчётов - Динамика денежной массы за июль.
Там уже немного даже скучно. М2 растёт, но на этот рост продолжает давить высокая база прошлого года. А если данные за 7 месяцев апроксимировать на год, то по итогу 2024 года Центр зафиксирует нам более чем двукратное сокращение этого роста к тому, каким он был в 2023г.
Кэш немного подрос на 0,3%. Но это только лишь немного притормозило скорость его сокращения, которое длится с конца прошлого года.
В общем, есть ощущение, что Центр продолжает просушивать кормовые угодия. Но есть нюанс...
Центр так же выпустил и комментарий к своему среднесрочному прогнозу. И там вот, что интересно:
...Ожидается, что в течение всего 2024 года банковский сектор останется в профиците ликвидности. При этом до ноября 2024 года его величина будет постепенно снижаться, в том числе из‑за зеркалирования
Банком России операций на внутреннем валютном рынке, связанных с использованием средств
ФНБ в 2023 году. Однако в конце года из‑за сезонного роста бюджетных расходов и конвертации
средств ФНБ вне бюджетного правила для их финансирования профицит ликвидности возрастет.
#офз
Предыдущую ступеньку 26238 таки переступила. Но...
Чудеса на нашем Поле чудес случаются часто, но... Не волшебство...
Думаю, что текущий свечной паттерн говорит о том, что пора и честь меру знать.
@buratinovsmm
Очень интересная активность сегодня происходит на площадке, которую Финам называет "Межбанк".
Это, разумеется, не тот Межбанк, который имеет в виду наш Центр, которым он пользуется для назначения справедливого курса ₽.
Это самый обычный Forex. И он в общем-то и не наш вовсе, а вражеский.
Но до недавних дней как-то так получалось, что он мало чем отличался от курса, устанавливаемого ЦБ. Возможно трейдеры, которые имеют доступ к информации на нашем Промежбанке, таки приторговывают на Forex.
Но сегодня курс USD/RUB на этом Forex, как мы видим, оторвался и полетел в высь.
И что это? Кто-то знает, каким нам назначит курс до самого понедельника и уже сейчас его проторговывает? Или кто-то в последний раз пытается навести видимость ажиотажа и усадить в ракету буратин?
Курс $ на Forex оторвался от фьючерса Si почти на 2 рубля.
Уже сегодня вечером, после назначения официального курса ЦБ мы узнаем, насколько "Межбанк" от Финама соответствует кухне, происходящей на Промежбанке от нашего Центра.
@buratinovsmm
#курс_рубля
По случаю исполнения месяца с написания прогноза по движению курса рубля к доллару появилась возможность оценить реализацию этого прогноза и подумать о том, что будет дальше.
Месяц назад, оценивая график на рис. 1, было выдвинуто предположение, что тренд будет тянуться вдоль верхней линии, сползая вниз в течение двух недель, а с 22 июля ускорит падение.
Рис.2 - по закрытию вчера - ускорения падения не случилось. Весь месяц тренд так и опускался вдоль это линии. МаркетМейкер очень нудно играет на этой вольнке.
Вчера был задёрг выше этой линии, Макар всех напугал сломом тренда, но закрылись, всё равно вернувшись под линию.
Что дальше?
Ну раз так понравилась эта песня Макару, так и продолжит давить эту волынку. Но за 2 недели тренд сползет до уровня 85000 по Si (на этой неделе выступил поддержкой) и далее Макару придётся принять решение - или ломать тренд и выходить из него вверх, или пробивать поддержку и ускоряться вниз
Второй вариант считаю вероятнее
Смотрим закрытие недели
@buratinovsmm
❗️Ахтунг в Si
Интерес Макара сейчас стоит четко на 86000.
@buratinovsmm
#ОФЗ
Ну, прям очень резвый старт взяла 26238. Непонятна мне пока такая эйфория.
Думаю, текущий уровень пока рано проходить. Должна отскочить вниз.
Да и объёмы не внушительные совсем.
Не верю!
@buratinovsmm
Про глубину трагедии Америки
Продолжение
Можно не принимать ТА. Но не уважать историю может себе позволить только дремучий невежда.
Окунаясь в историю кризиса 2007‐08 гг, любопытно посмотреть, как вела себя ФРС с её ставкой, и как на этом фоне вели себя рынки США.
В период с конца 2003 по начало 2007 ФРС плавно поднимала ставку (до 5,25%). Рынки так же плавно росли. Как и в этот раз!
Потом разыгрался кризис ликвидности, и ФРС начала с осени 2007 ставку опускать, и довольно резко. На этом резком опуске ставки рынки США продолжили расти.
И только, когда рынки США оттянули на себя всю ликвидность со всех остальных рынков, тогда только и повалилась Америка
Сейчас мы только подошли к порогу начала снижения ставки. История повторяется с удивительной точностью. Теперь рынки США, завершив текущую коррекцию, примутся расти, как в последний раз. Эйфория будет безгранична - Ура! Лебедь улетел! Ничего не будет!
Параллельно со стола будут исчезать деньги. На это уйдет полгода-год
Смотрим на Биткоин
@buratinovsmm
Ну, ёпрст...
Я ж говорю - можно расслабиться. Ягодичные мышцы для сжатия булок нам ещё пригодятся.
Отец "Чёрного лебедя" говорит - это ещё не Он.
@buratinovsmm
-
Каждый сам знает свой грех.
И когда приходит трудный период, воспринимает его, как заслуженную божью кару и просит о прощении...
Это не самый плохой случай. Такого человека ещё можно спасти.
Но нужно отказаться от своего греха, и больше никогда не гневить им Бога.
@buratinovsmm
-
Сейчас и в ближайшее время, наверное, все околобиржевые ТГ-каналы будут писать про предстоящий развод и раздел нажитого.
Вот и коллеги выдвинули свое предположение о порядке следования.
В их сценарии мне особенно интересным видится пункт 5.
Степень влияния международных валютно-сырьевых спекулятивных групп на ЦБ можно будет определить по реакции на отмену запрета торгами. В полномочиях регулятора отказаться от «троянского подарка» американского Минфина и сохранить текущий порядок внебиржевого определения курса доллара. Однако вряд ли это произойдет, если учитывать декларируемые приоритеты руководителей банковско-финансового сектора. Следствие - будет восстановлен в полном объеме вывод валюты за рубеж, включая дивиденды отечественного олигархата во всех видах.
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Окончание
Фьючерсы на индексы Ri и MIX
В Ri
физики: +2,1к лонгов и ‐0,7к шортов.
У юр.лиц: +5,1к лонгов и +7,8к шортов.
Как буд-то пробиваются ростки. Но пока неуверенно.
В MIX
физики: +2,3к лонгов и +5,9к шортов.
У юр.лиц: +1,9к лонгов и +5,2к шортов
Тоже ни туда, ни сюда. Думаю, неделя будет скучная.
Стартовые позы:
Ri - 115000
MIX - 310000
И Буратины уже по обоим фьючерсам пасут лосей.
Опционы на Ri на прошлой неделе тоже экспирировались с потерями для ММ. Для того, чтобы затащить их в зону наименьших выплат нужно было либо тащить индексы вверх, либо опережающими темпами опускать Si, но на это у ММ, похоже, нет никакого желания.
Макар действует уверенно, и это должно бы насторожить тех, кто пытается работать против его интереса.
Предыдущий обзор здесь
@buratinovsmm
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Идет летний сезон #охотанаММ_9_24
=====
Курс доллара - Si
+38к лонгов и +23к шортов за неделю у физиков.
У юрцов +10к лонгов и +24к шортов.
ММ всё-таки удалось заманить буратин в игры в наперстки, вера в $ победила.
Макара на экспирации прошлой недели снова слегка раздели, экспирация прошла не по интересу ММ. Обида Макара на буратин накапливается и должна будет выплеснуться в беспощадной парке деревянных мальчиков.
Сценарий по $, который писал ещё 8 июля, продолжил реализовываться уже четыре недели подряд. И продолжают сползать вниз и $, и Si.
Средняя цена набранных поз 92000р.
В опционах вторая неделя не по интересу ММ прошла. Так себя обирать ММ позволяет только тогда, когда уверен, что своё вернёт.
На предстоящую неделю ОИ набран уже очень дерзко с прицелом на снижение. Ну, смотрим...
Предыдущий обзор здесь
@buratinovsmm
Сегодня будет очень важное закрытие в S.
Если на текущих уровнях закроется, то это будет сигнал на слом понижающегося тренда.
Если откатится назад вниз, то всем станет понятно, что Макар вверх не пустит.
Вечером спекулянты монут начать лавинно закрывать лонги, набранные на прошлой неделе.
======
Но обратите внимание на перекосы.
Через кросс-курс Юань/₽убль и валютную пару USD/CNY курс рубля к доллару сейчас 85,15.
А на Промежбанке он сейчас выше 90 😱
Здесь что-то не так...
@buratinovsmm
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Окончание
Фьючерсы на индексы Ri и MIX
В Ri
физики: +4,7к лонгов и +2к шортов.
У юр.лиц: ‐3,5к лонгов и +0,2к шортов.
В MIX
физики: +3,5к лонгов и -6,9к шортов.
У юр.лиц: +6,7к лонгов и +17,7к шортов.
И в Si, и в MIX уже даже юрцы хотят расти, но им всем упрямо отвечает Макар, с удовольствием открывая шорты против их лонгов, и даже собирает сдаваемые шорты себе на баланс.
Спекулянты думают, что уже сильно упали и падать бесконечно нельзя. Это типичное заблуждение тех, кто прикипает к цифрам. Кажется, что уже сильно ушли от привычных цифр и пора разворачиваться или хотя бы отскакивать, а цифры упрямо идут (и их ведут) не в ту сторону. Изучаем психологию трейдинга НА ЧУЖИХ ошибках.
Стартовые позы:
Ri - 115000
MIX - 310000
И Буратины уже по обоим фьючерсам пасут жирных лосей.
Опционы на Ri на прошлой неделе тоже экспирировались с потерями для ММ. Сейчас они снова в зоне комфортной для ММ, но как пойдет неделя, смотрим...
Предыдущий обзор здесь
@buratinovsmm
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Идет летний сезон #охотанаММ_9_24
=====
Курс доллара - Si
+24к лонгов и -27к шортов за неделю у физиков.
У юрцов -29к лонгов и +20к шортов.
ММ продолжает усаживать буратин, вера в $ победила.
Макара на экспирации прошлой недели в третий раз обули, экспирация прошла не по интересу ММ. Обида Макара на буратин накапливается.
Сценарий по $, который писал ещё 8 июля, продолжил реализовываться уже пять недель подряд. Si продолжает сползать вниз.
Но эта неделя будет определяющей. $ выстрелил и Si теперь в диком бэкворде.
В бэкворде уже даже Si-12.24. Что это? Что за щедрость такая?
Средняя цена набранных поз 92000р.
В опционах интерес набран приличный на очень разные страйки. Но вот прямо сейчас Si стоит в зоне интереса ММ. Но надо куда-то идти. Смотрим...
Предыдущий обзор здесь
@buratinovsmm
MMI опять усадили в лужу своих патронов из Центра.
Пишут, что инфляция, которая НЕ регулируется ставкой (базовая инфляция), из которой исключены овощи-фрукты, бензин и тарифы ЖКХ в июле составила всего 0,4%.
Какой смысл был жестить со ставной?
На первом графике, который приводит MMI видно, что базовая инфляция уже второй месяц подряд снижается. Средняя за 3 месяца снижается. А они повышают ставку. Да ещё с такими комментариями.
Ну, за то дали нам всем возможность посмотреть, как работает ТА и убедиться в том, что Цена включает все. Очевидно, завтра свечной паттерн в ОФЗ получит хорошую подтверждающую свечу вниз. С такими субботними перлами от Заботкина нашей любимой 26238 ничего иного не остаётся...
@buratinovsmm
-
И вроде бы всё прояснилось. Но яснее не стало.
Теперь мы в режиме бэкворда на 2%
Боится Макар ломать тренд.
Боится потому, что этот тренд все видят. И если он будет сломан, армия спекулянтов включится в торговлю и в считанные дни вынесет Si на 95000.
И Макар тогда понесёт существенные убытки.
В раскоряке теперь стоит Макар. Не всегда ему сметана достаётся. Иногда и простокваша...
@buratinovsmm
#выборывсша
Ну, это Трамп, конечно, зря ляпнул. Такие вещи надо молча делать.
Не быть ему ещё раз ПОТУСом.
А то и не промахнётся в следующий раз стрелок.
Кажись, Кеннеди тоже хотел в эту кухню заглянуть...
@buratinovsmm
-
Даже не знаю, надо ли что-то ещё комментировать здесь...
@buratinovsmm
YouTube снова с нами 😊
Нам обещают, что YouTube скоро заработает без сбоев (без ограничений по скорости).
Лично я тоже замечал, что YouTube тормозил, приходилось включать качество 360 и 480 pixs
Но уже вчера вечером (как только прошли эти первые сообщения, что скоро все наладится), у меня всё заработало быстро, без нареканий, на разрешении 1080.
Что это было вообще?
Тот же материал, на который ссылка выше, даёт несколько не очень вяжущиеся друг с другом разъяснений:
Первые сбои в работе YouTube начались в середине июля. Депутат Александр Хинштейн сначала сообщил о возможной «деградации» качества работы видеохостинга из-за «антироссийской политики» Google, однако позже уточнил, что всему виной не действия властей, а проблемы в работе дата-центров американской корпорации на территории России.
Посещаемость сервиса в России продолжила расти. С 29 июля по 4 августа хотя бы раз в день сервисом воспользовались более 82,6 миллиона человек. Эта цифра превышает показатели и предыдущей недели, и аналогичного периода 2023 года. Кроме того, среднее время, проведенное пользователями на YouTube, с прошлогодних 93 минут увеличилось до 107.
MMI с Центром на пару всё продолжают заглядывать россиянам в карман. Сегодня опять имели плохой сон по случаю высоких доходов населения.
Особенно зарплаты и доходы от недвижимости и вкладов не дают покоя.
Вклады и недвига! Доходы с них выросли к 4кв2023 на 15%
Прочие доходы с 4кв2023 сократились почти вдвое.
А где же те 40 трлн.₽, которыми всё пугают завалить нашу Мамбу? Какой доход генерируют они?
Инвестиции, так понимаю вообще только убытки дали 🤦
@buratinovsmm
ДОХОДЫ РОССИЯН: ТЕМПЫ РОСТА РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ – МАКСИМАЛЬНЫЕ С 2008г
Сообщает нам MMI. Забыли только сказать, хорошо это или плохо.
Но, памятуя, что ЦБ рост доходов населения относит к мощному проинфляционному фатору, то это в их прочтении, разумеется, - плохо.
Но, позвольте! А разве не об этом много раз с трибуны мечтал Владимир Владимирович? Разве не о повышении благосостояния населения он столько поручений Правительству дал?
Или то ж Правительству, а не Центробанку? 🤦
=======
Интересно, мы таки уже обогнали тот жирный 2013 год по реальным доходам, о котором все вспоминали и охали?
По натуге Центра можно сделать вывод, что мы уже давно намного жирнее живём, и это ему (Центру) сильно мешает спать. А вместе с ним и ММИшникам.
@buratinovsmm
‐
#учебник_ТА
Все взяли 🍿🍿🍿 и уселись на диван смотреть, как будет тонуть Америка.
Я тоже взял. И решил прикинуть что к носу, чтобы попытаться увидеть глубину трагедии Америки.
И увидел я, что это хорошо... А именно...
На дневном графике (рис.1) СаПог явственно отрисовал 5 волн Эллиота и теперь пошёл в коррекционную трех-волновку А-В-С.
По классике жанра АВС опускается ниже волны 4. Но насколько ниже - вопрос творческий.
И тут в помощь приходит недельный график (рис.2). В нем нынешняя трехволновка АВС является 4-й волной, и она не должна (опять же по учебнику) уйти ниже волны 1 на неделях. Это значит, что недельный график ограничивает ход нынешний коррекции уровнем 4800.
Оно и по здравому смыслу не время ещё Америке лететь в тар-тараы. Кто решил, что уже пора? На основании чего? Что такое случилось? Один раз кашлянула Америка рынком труда, и уже все приготовились сложить СаПог пополам.
После отработки волны 4 в неделях должна быть волна 5 с целью 6000 по SP500. Затем АВС в район 4000.
@buratinovsmm
Вот, что такое - Выход из риска
Пробито всё, что можно. Далее дорога на 25000.
Ну, и разумеется весь хайтэк будет лететь похожим фронтом.
@buratinovsmm
ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ
Продолжение
Курс юаня - CNY
За неделю:
‐217к лонгов, +46к шортов у физиков.
У юрлиц +359к лонгов и +96к шортов.
Интересно торгуют буратины. В Si лонги гребут, в CNY сокращают.
Макар вынужден отвечать всем открытием. Забирает сдаваемые лонги.
Средняя цена стартовых поз - 12,50₽.
Предыдущий обзор здесь
======
Опционы в юане пока неликвидны, поэтому не освещаю.
@buratinovsmm
А тем, кто из сложных инструментов создаёт всевозможные синтетики и прочие умопомрачительные каскадные конструкции - дарим песню 🔥🔥🔥
Каскадёры, каскадёры!
Мы у случая прекрасного в гостях.
Каскадёры, каскадёры!
Ведь опасность - это в общем-то пустяк.
Это наша судьба!
Мы не можем иначе...
@buratinovsmm
-